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作者
標題 Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
時間 Sun Apr 21 02:29:41 2024
作者
標題 Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
時間 Sun Apr 21 02:29:41 2024
還是講一下吧，盡信書不如無書。特別是僅只引錄一小段像這樣：
: https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg
那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生
但最後你很少看到有人能長期的撐下去，這群人應該並不是單純只想賭而已
他們也是拿了自己的錢去賭，去交易，甚至花時間復盤，在網路上找方法
偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的，乃至去租別人策略、買課買別人方法
買書試圖偷學到別人的經驗與方法。
但最終還是沒有成功，為什麼？
因為答案很簡單，你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高
的市場。
之前我記得有人問過威廉指標吧，反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略
參數：14天
威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100
這東西其實就是KD的RSV，也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。
只是測量定義恰巧跟RSV相反而已，所以值>80為超賣，<20超買。
我們不會知道交易當天的最高與最低價，所以最高與最低都以昨日的統計值。
避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。
商品：小台(2001~2024/3)
規則：
1. 前值<=80，今值>80，本日開盤價做多，收盤平倉。
2. 前值>=20，今值<20，本日開盤價做空，收盤平倉。
https://i.imgur.com/1vQLEDH.png
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3W/1vQLEDH.png)
但實際上你交易還有一個隱形的成本：委買委賣點差。
由於這是個很典型的開盤即進場的方法，所以你實際上想要立刻成交，
那麼以多單來說，你買入要跟委賣對敲，會加一點成本；平倉要跟委買對敲，
會扣一點成本，故你實際的點差為兩點。
如果你每天都當沖，含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。
OK，我知道一定有人會這樣說：「呵呵，反著做不就賺錢」
那麼我們就把方法反轉，看結果怎麼樣：
https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png
![[圖]](https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png)
為什麼會這樣？因為不論你按照規定做，或是把方法倒轉。
你每次交易的次數都會面臨點差，故成本累積起來，還是會拖累整體績效。
當你發現怎麼跟你想的不太一樣，而且有時候你的腦袋會告訴你：
「幹我覺得目前盤勢有點怪，出量感覺要衝了，我要不要反過來做」
你開始有加入跟原本規則無關的因子，而產生有時符合規則，有時反過來做。
公允起見，我們就用隨機變數RAND()來模擬，取小數第三點。
若R>0.5則照規則，<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png
![[圖]](https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png)
這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢
有時候運氣不好，你剛好切換時都骰到賠錢，最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。
所以最好的方法是什麼？如果你沒有方法，最好不要貿然地直接做當沖。
有時候運氣不好，你剛好切換時都骰到賠錢，最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。
所以最好的方法是什麼？如果你沒有方法，最好不要貿然地直接做當沖。
直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。
至於那本書講的方法，你應該要想的是：如果這有效，那為何他願意告訴你？
特別是你已經知道，在這個領域要找到一個可行方法已經不容易，
為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手？增加自己的交易滑價成本？
其實道理很簡單，裡面講的有可能曾經有效，但現在已經無效了。
比如說選擇權價平的套利模型，這個東西目前已經是無效了。
作者在2017年想過，在夜盤流動性很低的環境下做過的方法，
你想不會有機構或造市商，進一步寫成程式來對鎖住價差嗎？
而且你成立的部位都會有點差，故實際上現在你全部考量進去再看
你會發現大多無利可圖，因為利潤為0~1點。
至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流，
由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失，正常你不是專門
每天一直滾動調單賺他的錢，跟他每天對做的獲利相比，他不太會理你吃豆腐。
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價，他的獲利就是造市商的營業損失，
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價，他的獲利就是造市商的營業損失，
故最後就被造市商抽單抽走流動性，逼他買現貨股票避險後，造成期貨與現貨損失。
這個則是另一種常見的，利用制度特性的策略無效，因為這是零和市場。
你賺的錢多半是別人賠的錢，而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。
你的方法可能在早年有效，但隨著市場與競爭者的進步，方法難免會失效。
你的方法可能在早年有效，但隨著市場與競爭者的進步，方法難免會失效。
當然，那本書其實比較偏向過來人的心法，如果你真的想偷學對方的
當沖方法，那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講，正常鑽研這一塊的人
由於他多半已經花費極大的時間在上面了，心態上也不太會願意公開避免失效。
至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者，那這本書可能對你有幫助。
剩下我只能說，與其努力地用新台幣賠錢練當沖。
不如先找到可行的方法，事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。
你可以想想看，像是風格型etf，他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎？
不見得，而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做？這樣做有啥優勢？
而他們要賺的是怎麼樣的錢，如果你想通了，那你就懂方法不會只有當沖。
高周轉不見得代表高速累積，低周轉也不代表你會累積的慢，擇時也不代表
你就能趨吉避凶，而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。
高周轉不見得代表高速累積，低周轉也不代表你會累積的慢，擇時也不代表
你就能趨吉避凶，而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。
你的獲利重點，其實就是在你待在市場多久，你有沒有控制你的損失，
以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。
如果你的方法不會賺錢，那麼在當沖的高交易成本下，高周轉可能只會增加
你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠，而僅僅是你還沒找到可行方法。
如果你當沖無法賺錢，不然換其他方法或商品，或許你就能找到。
--
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※ 作者: midas82539 2024-04-21 02:29:41
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Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
04-21 02:29
04-21 16:34
04-22 12:02
推 : 米達詩推推1F 04/21 02:32
推 : 他書裡面比較實際講到的就是已經被莊家封盤的作法2F 04/21 02:34
推 : 這篇很內行3F 04/21 02:35
推 : 我看來看去只有這篇講的最核心4F 04/21 02:35
→ : 現在程式都比快的 按閃電下單相比之下根本慢動作
就連釣魚價都有程式專門在掃 手速哪比得過電腦5F 04/21 02:36
就連釣魚價都有程式專門在掃 手速哪比得過電腦5F 04/21 02:36
推 : 專業7F 04/21 02:41
→ : 有在看五檔交易的就知道抽單之快根本沒辦法反應8F 04/21 02:46
→ : 最後幾段結論很簡潔，不過看到很多人不相信大道至簡9F 04/21 02:51
![[圖]](https://i.imgur.com/Nj6Wifh.jpg)
推 : 感謝分享14F 04/21 02:53
推 : 好文必推 看了很多文章 都一定有提到15F 04/21 02:53
推 : 說穿了,公司股票上市是為了籌資,股東的獲利模式不是16F 04/21 02:53
→ : 關鍵之一是風控17F 04/21 02:53
→ : 透過頻繁交易18F 04/21 02:53
→ : 另一個是 策略本身有無在某些情況下有優勢
沒有的話 所謂的守紀律 也只是守紀律的慢慢死掉而已19F 04/21 02:54
沒有的話 所謂的守紀律 也只是守紀律的慢慢死掉而已19F 04/21 02:54
→ : 市場上就是有很多人想挑戰股票上市的獲利本質,剛好墜入金融從業人員的圈套:收管理手續交易費,賠錢是客戶的事21F 04/21 02:56
→ : 人不是機器 交易越頻繁 出錯的機率越高24F 04/21 03:07
推 : 大道至簡 搞一堆有的沒的通常也不會比較賺錢25F 04/21 03:08
推 : 本多忠勝，499硬碾才有用26F 04/21 03:22
推 : 當沖真的比較適合程式玩27F 04/21 03:22
推 : 推，股票市場風險控管才是最重要的28F 04/21 03:29
→ : 買低賣高 本多終勝29F 04/21 03:34
推 : 好文 太棒了30F 04/21 03:43
推 : 喵喵有深度31F 04/21 03:44
推 : 推好文 這位真的是大大！32F 04/21 03:49
推 : 雖然說是大神 但我也覺得本書能學到的東西不多33F 04/21 04:01
推 : 純推最後一段，聖杯來著34F 04/21 04:43
推 : 推35F 04/21 04:47
推 : 高手推，巨人傑那本藏太多了，不推36F 04/21 05:30
推 : 威廉指標正著做，反著做竟然都不行= =。看來秘訣已經呼之欲出了QQ37F 04/21 06:11
推 : 推39F 04/21 06:23
推 : 看到優文必須推40F 04/21 06:38
推 : 推41F 04/21 06:55
推 : 真的要推了42F 04/21 06:59
推 : 十賭九輸 所以交易越頻繁 本來輸面就更大 市場只有那1%能成功征服當沖 絕對不是你跟我 用時間複利才是最穩當也最適合一般人43F 04/21 07:01
推 : 高手推46F 04/21 07:30
推 : 真的是零期望值47F 04/21 07:38
推 : 米達斯優文+好人。喜歡當沖的人更是大好人48F 04/21 07:38
推 : 推!第一次看到正做、反做、心理修正做的舉例!好讚!49F 04/21 07:40
→ : 沒有前仆後繼的韭菜加入，高手們要怎麼一直割一直割？50F 04/21 07:43
推 : 推52F 04/21 07:44
→ : 為什麼要研究這種問題？啊 AI 不是很厲害...53F 04/21 07:54
推 : 小白當沖必讀呀！！54F 04/21 08:02
→ : 認識全職當衝的 都投胎了 可憐那55F 04/21 08:02
推 : 正解56F 04/21 08:06
推 : 蒙格: 賺大錢的祕訣不在於買進賣出 而是等待57F 04/21 08:12
推 : 有時候慢慢來反而比較快58F 04/21 08:21
推 : 周轉率300 ％差不多 林區的做法 報酬抓30 ％59F 04/21 08:33
推 : 獲利越快心則慢60F 04/21 08:34
推 : 確實61F 04/21 08:36
推 : 推62F 04/21 08:39
推 : 推用數字說話 說AI操作 有測過就知道 真的不行63F 04/21 08:44
→ : 回到源頭來還是理解商業的因果關係，當沖先天上敗率成份太高
從歷史去理解未來會發生的劇本，總比瞎猜好多了64F 04/21 08:45
從歷史去理解未來會發生的劇本，總比瞎猜好多了64F 04/21 08:45
推 : 大推。就像我公布中華電秘方之後，現在已經無效了QQ67F 04/21 08:49
推 : 推推，沒有找到方法94死在沙灘上罷了68F 04/21 08:53
推 : Midas超推69F 04/21 08:54
推 : 投資書真的太多了......70F 04/21 08:58
推 : 推推71F 04/21 09:00
推 : 讚讚~~最後一段精華~~
待在市場找到長期(年化)報酬率為正的方法，並控制你的整體風險(損失)，最後用時間等待波動落在你獲利的方向上。
尊重機率(數字)，忽略特例(故事)72F 04/21 09:15
待在市場找到長期(年化)報酬率為正的方法，並控制你的整體風險(損失)，最後用時間等待波動落在你獲利的方向上。
尊重機率(數字)，忽略特例(故事)72F 04/21 09:15
推 : 推77F 04/21 09:19
推 : 精闢 大推啊78F 04/21 09:29
推 : 感謝分享79F 04/21 09:46
推 : 所以期交所為什麼不上市80F 04/21 09:48
推 : 推專業與用心回文，謝謝你,學習了81F 04/21 10:06
推 : 推一下82F 04/21 10:07
推 : 優文推 好人推83F 04/21 10:10
推 : 不用說長輩 這裡風涼話也沒比較少84F 04/21 10:18
推 : 推這篇很實在85F 04/21 10:18
推 : 推推優文, 感謝分享86F 04/21 10:19
推 : 推87F 04/21 10:24
推 : 老巴的做法才是穩定投資賺錢的策略，偏偏一堆人以為偏門才是王道。88F 04/21 10:27
推 : 感謝大神花時間普渡眾生90F 04/21 10:27
推 : 推 感謝分享!91F 04/21 10:29
推 : 推這篇92F 04/21 10:29
推 : 推這篇 但想沖當少年股神的看不下去93F 04/21 10:32
推 : 你真是好人94F 04/21 10:34
推 : 真的每本談交易的書都是一堆雞湯…95F 04/21 10:34
推 : 推96F 04/21 10:42
推 : 勸世優文 但多數人還是會以為自己是天選之人要痛過才會醒97F 04/21 10:48
推 : 好人 一世平安99F 04/21 10:49
推 : 有市場經驗的作者~100F 04/21 10:55
推 : 好讚的文 推推101F 04/21 10:57
推 : 推，交易成本與點差是短線交易的最大敵人102F 04/21 11:06
推 : 形容玩，其實就是沒有紀律麻哈哈103F 04/21 11:11
推 : 推104F 04/21 11:19
推 : 推，感謝分享105F 04/21 11:36
推 : 好文推106F 04/21 11:41
推 : 推107F 04/21 11:45
推 : 推... 看過書覺得跟想像有落差 XD
心法經驗分享應該是相對比較有料的部分
但其實任何人只要有用心在股海闖蕩過
那些心得跟經歷相信都能自己體悟108F 04/21 11:53
心法經驗分享應該是相對比較有料的部分
但其實任何人只要有用心在股海闖蕩過
那些心得跟經歷相信都能自己體悟108F 04/21 11:53
推 : 高手112F 04/21 11:55
推 : 推推雖然前面看不懂 但後面真的是很實際113F 04/21 11:58
推 : 這篇真的有料 推114F 04/21 12:00
推 : 好人 一世平安,當沖99.5%多數都是失敗收場的
天選之人只有極少數還是別隨意碰這塊啦115F 04/21 12:21
天選之人只有極少數還是別隨意碰這塊啦115F 04/21 12:21
推 : 親 因為你忘了濾網阿 所以得到的結果是這樣
你加濾網得到的結果就不同了117F 04/21 12:27
你加濾網得到的結果就不同了117F 04/21 12:27
推 : 勸世好文，推推119F 04/21 12:28
推 : 點石成金的男人120F 04/21 12:33
推 : 推121F 04/21 13:00
推 : 這篇好優 推122F 04/21 13:12
→ : 還好我沒買藏太多幹嘛出書123F 04/21 13:17
推 : 推124F 04/21 13:22
推 : 推125F 04/21 13:45
推 : 這篇的重點是 任何策略想法都該去跑回測模擬看結果至少先知道大致的結果長怎樣
某個策略正做反做都無效 可加上丟銅板進出當對照
巨人傑那本書或其他高手也一樣 別想著學到絕招
然後就能用絕招1 絕招2 絕招3...發大財 那不可能
我認為還沒看過哪個作者或高手有那麼佛心
我認為重點是看看他們成長的過程
巨人傑也經歷過菜鳥階段才變成高手的啊126F 04/21 13:53
某個策略正做反做都無效 可加上丟銅板進出當對照
巨人傑那本書或其他高手也一樣 別想著學到絕招
然後就能用絕招1 絕招2 絕招3...發大財 那不可能
我認為還沒看過哪個作者或高手有那麼佛心
我認為重點是看看他們成長的過程
巨人傑也經歷過菜鳥階段才變成高手的啊126F 04/21 13:53
→ : 巨人思維 p212 p213134F 04/21 14:59
推 : 推專業135F 04/21 15:34
噓 : 那你怎麼解釋巨人傑孝聯邦MGK小哥等等等等年輕人每天在股市當沖每天至少都有50萬以上獲利。每天都有對帳單，真像你說的當沖真的那麽低效嗎？還是你危言聳聽？136F 04/21 16:18
你拿成功者反駁，跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功，不能保證你也能模仿成功。
你拿出來反駁的人，我相信你只要有花大量的時間找資料
你可以得知這些人的方法，比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧，
他最早在某討論區講的手法你知道嗎？而這些方法為何成功
他們成功的背景資料，比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎？
你不知道吧，我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了，所以我知道他講的東西。
基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差，做tick流。
他第一次公開講的東西，當時市場根本沒啥人懂他在講啥，
所以他很自然地被罵很慘，然而這系列方法到2010年後就開始會失效，
最遲2012年會完全無效。
因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進，你手動搶不過對方的程式。
但最有趣的來了，他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑)
我就看過他們賣過一次，好像15000吧。雖然我沒買就是了。
這個環境就是這樣，你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西，
該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。
有一段時間有些人會熱衷的看權值股。
為何他們要看權值股，你想想看哪些人才做得到，他們要做多久，有沒有特徵
你如果有辦法找到，那就是基於吃它們豆腐的策略。
但市場的參與者本身會不斷適應跟進步，所以基於特定權值股監控策略
只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做，但隨著逐筆交易後
你要靠同樣邏輯打，你比不過現在制度下價格跑的速度，
制度變了，以前的方法當然也會失效。
你當然可以拿這些人來嗆，但是你知道他們當時的方法，
現在還會有效嗎？那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」
本身不僅沒有意義，還特別愚蠢。
拉回來，那他後來是怎麼做？轉作波段，像他就是一個很典型的山不轉路轉
方法失效了，就再找方法適應市場而已。
你講的那些人，他們也會不斷地變跟適應市場，而不堅守當沖這塊。
那你呢？
推 : 這篇是正解140F 04/21 17:08
推 : 其實就算真的有佛心作者也沒用 因為出版社不願意
以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書
就是很簡單的教學書而已 我看完覺得怪怪der
我覺得內容有點奇怪 後來我去找日本的資料才發現原來書中內容不完整被閹割過 看日文資料才知道全貌坦白說我是覺得台灣資方很誇張 連那種東西都要藏
也就是完整的教學再加上作者的說明 這樣也要閹割所以 台灣的出版書我是覺得有用的東西可能都被閹了會出版的高階內容就是超級廣泛籠統看不董
巨人傑那本書裡有提到 但我覺得多數人應該完全不董只有基礎入門的部分會有完整的詳細說明141F 04/21 18:21
這大概跟譯者與編輯有關，比如說書裡面有講公式原理跟如何運用該國常用以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書
就是很簡單的教學書而已 我看完覺得怪怪der
我覺得內容有點奇怪 後來我去找日本的資料才發現原來書中內容不完整被閹割過 看日文資料才知道全貌坦白說我是覺得台灣資方很誇張 連那種東西都要藏
也就是完整的教學再加上作者的說明 這樣也要閹割所以 台灣的出版書我是覺得有用的東西可能都被閹了會出版的高階內容就是超級廣泛籠統看不董
巨人傑那本書裡有提到 但我覺得多數人應該完全不董只有基礎入門的部分會有完整的詳細說明141F 04/21 18:21
軟體來設定，編輯可能認為這東西翻譯了也不會有實用性，那它就會刪掉。
不過內容實用性其實要看讀者而定。
推 : m大文必推152F 04/21 18:51
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/21/2024 19:58:00推 : 推153F 04/21 20:22
推 : 光是逐筆交易，就看不懂了，沒感覺到逐筆交易和集合競價的差別QQ
原來以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的報價啊…154F 04/21 20:35
原來以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的報價啊…154F 04/21 20:35
推 : 推157F 04/21 22:39
推 : 寫的真的很棒啊~ 推158F 04/21 23:07
推 : 賺退佣呢？159F 04/21 23:14
推 : 推推推160F 04/22 00:37
推 : 不好意思哈。我說的是孝聯邦不是自由人。雖然他們有類似師徒關係但他們的作法完全不同。孝聯邦是股票股期當沖穩定每天獲利30-50萬的族群。然後小哥更是厲害，動不動當日獲利百萬以上。別混淆邏輯哈161F 04/22 02:23
→ : 美股可以165F 04/22 04:09
推 : 推166F 04/22 06:03
推 : 推167F 04/22 08:14
→ : 這篇比整本書的含金量高168F 04/22 08:42
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坦白說我覺得對於廢文講0206選擇權事件，大概完全做白工。 最快幾個禮拜後就因為洗文數量而被遺忘了吧，所以我也只回這一次。 0206為何會發生？ 1. 事件發生之前的加權指數波動 你只要知道下面的指 …105F 58推- 36F 17推 1噓
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由於是西班牙文就直接翻譯： 玩了闇龍紀元：紗障守護者三小時後： 1. 畫面有夠差 2. 戰鬥單調無聊，想模仿戰神，但東施效顰 3. 每秒幀數不能穩定達到30FPS，只要遊戲人物一多就會變鈍 4. 對 …33F 23推- 12F 5推
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