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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-22 09:55:52
看板 Stock
作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
時間 Sun Apr 21 02:29:41 2024

還是講一下吧，盡信書不如無書。特別是僅只引錄一小段像這樣：
: https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg

那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生
但最後你很少看到有人能長期的撐下去，這群人應該並不是單純只想賭而已
他們也是拿了自己的錢去賭，去交易，甚至花時間復盤，在網路上找方法
偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的，乃至去租別人策略、買課買別人方法
買書試圖偷學到別人的經驗與方法。

但最終還是沒有成功，為什麼？
因為答案很簡單，你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高
的市場。

之前我記得有人問過威廉指標吧，反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略
參數：14天
威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100


這東西其實就是KD的RSV，也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。
只是測量定義恰巧跟RSV相反而已，所以值>80為超賣，<20超買。

我們不會知道交易當天的最高與最低價，所以最高與最低都以昨日的統計值。
避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。

商品：小台(2001~2024/3)

規則：
1. 前值<=80，今值>80，本日開盤價做多，收盤平倉。
2. 前值>=20，今值<20，本日開盤價做空，收盤平倉。

https://i.imgur.com/1vQLEDH.png
[圖]
有的人可能買了券商的程式交易軟體，以為交易成本就是稅+手續費。
但實際上你交易還有一個隱形的成本：委買委賣點差。
由於這是個很典型的開盤即進場的方法，所以你實際上想要立刻成交，
那麼以多單來說，你買入要跟委賣對敲，會加一點成本；平倉要跟委買對敲，
會扣一點成本，故你實際的點差為兩點。
如果你每天都當沖，含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。



OK，我知道一定有人會這樣說：「呵呵，反著做不就賺錢」
那麼我們就把方法反轉，看結果怎麼樣：

https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png
[圖]

為什麼會這樣？因為不論你按照規定做，或是把方法倒轉。
你每次交易的次數都會面臨點差，故成本累積起來，還是會拖累整體績效。

當你發現怎麼跟你想的不太一樣，而且有時候你的腦袋會告訴你：
「幹我覺得目前盤勢有點怪，出量感覺要衝了，我要不要反過來做」
你開始有加入跟原本規則無關的因子，而產生有時符合規則，有時反過來做。
公允起見，我們就用隨機變數RAND()來模擬，取小數第三點。
若R>0.5則照規則，<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png
[圖]

這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢
有時候運氣不好，你剛好切換時都骰到賠錢，最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。

所以最好的方法是什麼？如果你沒有方法，最好不要貿然地直接做當沖。

直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。


至於那本書講的方法，你應該要想的是：如果這有效，那為何他願意告訴你？
特別是你已經知道，在這個領域要找到一個可行方法已經不容易，
為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手？增加自己的交易滑價成本？

其實道理很簡單，裡面講的有可能曾經有效，但現在已經無效了。
比如說選擇權價平的套利模型，這個東西目前已經是無效了。
作者在2017年想過，在夜盤流動性很低的環境下做過的方法，
你想不會有機構或造市商，進一步寫成程式來對鎖住價差嗎？
而且你成立的部位都會有點差，故實際上現在你全部考量進去再看
你會發現大多無利可圖，因為利潤為0~1點。

至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流，
由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失，正常你不是專門
每天一直滾動調單賺他的錢，跟他每天對做的獲利相比，他不太會理你吃豆腐。
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價，他的獲利就是造市商的營業損失，

故最後就被造市商抽單抽走流動性，逼他買現貨股票避險後，造成期貨與現貨損失。

這個則是另一種常見的，利用制度特性的策略無效，因為這是零和市場。

你賺的錢多半是別人賠的錢，而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。
你的方法可能在早年有效，但隨著市場與競爭者的進步，方法難免會失效。


當然，那本書其實比較偏向過來人的心法，如果你真的想偷學對方的

當沖方法，那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講，正常鑽研這一塊的人
由於他多半已經花費極大的時間在上面了，心態上也不太會願意公開避免失效。

至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者，那這本書可能對你有幫助。

剩下我只能說，與其努力地用新台幣賠錢練當沖。
不如先找到可行的方法，事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。
你可以想想看，像是風格型etf，他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎？
不見得，而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做？這樣做有啥優勢？
而他們要賺的是怎麼樣的錢，如果你想通了，那你就懂方法不會只有當沖。
高周轉不見得代表高速累積，低周轉也不代表你會累積的慢，擇時也不代表
你就能趨吉避凶，而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。


你的獲利重點，其實就是在你待在市場多久，你有沒有控制你的損失，
以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。
如果你的方法不會賺錢，那麼在當沖的高交易成本下，高周轉可能只會增加
你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠，而僅僅是你還沒找到可行方法。
如果你當沖無法賺錢，不然換其他方法或商品，或許你就能找到。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2024-04-21 02:29:41
※ 文章代碼(AID): #1c90cOZj (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713637784.A.8ED.html
※ 同主題文章:
　 04-20 16:36 z6936. ■ [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
　 04-20 20:15 huabandd. ■ Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
● 04-21 02:29 midas82539. ■ Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？
推 addy7533967 : 米達詩推推1F 04/21 02:32
推 stocktonty  : 他書裡面比較實際講到的就是已經被莊家封盤的作法2F 04/21 02:34
推 GX90160SS   : 這篇很內行3F 04/21 02:35
推 yuchifan    : 我看來看去只有這篇講的最核心4F 04/21 02:35
→ stocktonty  : 現在程式都比快的 按閃電下單相比之下根本慢動作5F 04/21 02:36
→ stocktonty  : 就連釣魚價都有程式專門在掃 手速哪比得過電腦
推 vendee      : 專業7F 04/21 02:41
→ iamacomic   : 有在看五檔交易的就知道抽單之快根本沒辦法反應8F 04/21 02:46
→ Reset       : 最後幾段結論很簡潔，不過看到很多人不相信大道至9F 04/21 02:51
→ Reset       : 簡
→ wateryc     : https://i.imgur.com/Nj6Wifh.jpeg 程式交易抽插買11F 04/21 02:51
→ wateryc     : 賣單之速度你手動只會被玩死而已，瞬間大量上上下
→ wateryc     : 下
[圖]
推 lasekoutkast: 感謝分享14F 04/21 02:53
推 jyhfang     : 好文必推 看了很多文章 都一定有提到15F 04/21 02:53
推 Kobe5210    : 說穿了,公司股票上市是為了籌資,股東的獲利模式不是16F 04/21 02:53
→ jyhfang     : 關鍵之一是風控17F 04/21 02:53
→ Kobe5210    : 透過頻繁交易18F 04/21 02:53
→ jyhfang     : 另一個是 策略本身有無在某些情況下有優勢19F 04/21 02:54
→ jyhfang     : 沒有的話 所謂的守紀律 也只是守紀律的慢慢死掉而已
→ Kobe5210    : 市場上就是有很多人想挑戰股票上市的獲利本質,剛好21F 04/21 02:56
→ Kobe5210    : 墜入金融從業人員的圈套:收管理手續交易費,賠錢是客
→ Kobe5210    : 戶的事
→ Xenia1050   : 人不是機器  交易越頻繁  出錯的機率越高24F 04/21 03:07
推 afflic      : 大道至簡 搞一堆有的沒的通常也不會比較賺錢25F 04/21 03:08
推 henry6715   : 本多忠勝，499硬碾才有用26F 04/21 03:22
推 a0808996    : 當沖真的比較適合程式玩27F 04/21 03:22
推 tony120480  : 推，股票市場風險控管才是最重要的28F 04/21 03:29
→ afflic      : 買低賣高 本多終勝29F 04/21 03:34
推 jason751231 : 好文 太棒了30F 04/21 03:43
推 GoGoD       : 喵喵有深度31F 04/21 03:44
推 nisi0773    : 推好文 這位真的是大大！32F 04/21 03:49
推 justastupid : 雖然說是大神 但我也覺得本書能學到的東西不多33F 04/21 04:01
推 neo5277     : 純推最後一段，聖杯來著34F 04/21 04:43
推 hotking     : 推35F 04/21 04:47
推 k0804k0512  : 高手推，巨人傑那本藏太多了，不推36F 04/21 05:30
推 spike1215   : 威廉指標正著做，反著做竟然都不行= =。看來秘訣已37F 04/21 06:11
→ spike1215   : 經呼之欲出了QQ
推 elliotpepe  : 推39F 04/21 06:23
推 greenpeter  : 看到優文必須推40F 04/21 06:38
推 bbcer       : 推41F 04/21 06:55
推 Minihil     : 真的要推了42F 04/21 06:59
推 ffvr4       : 十賭九輸 所以交易越頻繁 本來輸面就更大 市場只有43F 04/21 07:01
→ ffvr4       : 那1%能成功征服當沖 絕對不是你跟我 用時間複利才
→ ffvr4       : 是最穩當也最適合一般人
推 zixuan      : 高手推46F 04/21 07:30
推 jinso7410   : 真的是零期望值47F 04/21 07:38
推 Gipmydanger : 米達斯優文+好人。喜歡當沖的人更是大好人48F 04/21 07:38
推 solarpower  : 推!第一次看到正做、反做、心理修正做的舉例!好讚!49F 04/21 07:40
→ SabreN      : 沒有前仆後繼的韭菜加入，高手們要怎麼一直割一直50F 04/21 07:43
→ SabreN      : 割？
推 djboy       : 推52F 04/21 07:44
→ drano       : 為什麼要研究這種問題？啊 AI 不是很厲害...53F 04/21 07:54
推 aron91416   : 小白當沖必讀呀！！54F 04/21 08:02
→ yiersan     : 認識全職當衝的 都投胎了 可憐那55F 04/21 08:02
推 mystage     : 正解56F 04/21 08:06
推 Altair      :  蒙格: 賺大錢的祕訣不在於買進賣出 而是等待57F 04/21 08:12
推 event1408472: 有時候慢慢來反而比較快58F 04/21 08:21
推 linfuon     : 周轉率300 ％差不多 林區的做法 報酬抓30 ％59F 04/21 08:33
推 intointo    : 獲利越快心則慢60F 04/21 08:34
推 deadair     : 確實61F 04/21 08:36
推 a3504121    : 推62F 04/21 08:39
推 herculus6502: 推用數字說話  說AI操作 有測過就知道  真的不行63F 04/21 08:44
→ aloness     : 回到源頭來還是理解商業的因果關係，當沖先天上敗64F 04/21 08:45
→ aloness     : 率成份太高
→ aloness     : 從歷史去理解未來會發生的劇本，總比瞎猜好多了
推 sazabijiang : 大推。就像我公布中華電秘方之後，現在已經無效了QQ67F 04/21 08:49
推 snowish     : 推推，沒有找到方法94死在沙灘上罷了68F 04/21 08:53
推 qwqmmmm     : Midas超推69F 04/21 08:54
推 ohsexygirl  : 投資書真的太多了......70F 04/21 08:58
推 ProJ        : 推推71F 04/21 09:00
推 awss1971    : 讚讚~~最後一段精華~~72F 04/21 09:15
→ awss1971    : 待在市場找到長期(年化)報酬率為正的方法，並控制你
→ awss1971    : 的整體風險(損失)，最後用時間等待波動落在你獲利的
→ awss1971    : 方向上。
→ awss1971    : 尊重機率(數字)，忽略特例(故事)
推 b160160     : 推77F 04/21 09:19
推 rayd        : 精闢 大推啊78F 04/21 09:29
推 shannaweni  : 感謝分享79F 04/21 09:46
推 cobrasgo    : 所以期交所為什麼不上市80F 04/21 09:48
推 qrose666    : 推專業與用心回文，謝謝你,學習了81F 04/21 10:06
推 faniour     : 推一下82F 04/21 10:07
推 mevellous   : 優文推 好人推83F 04/21 10:10
推 f204137     : 不用說長輩 這裡風涼話也沒比較少84F 04/21 10:18
推 pochi0810   : 推這篇很實在85F 04/21 10:18
推 lesbian5566T: 推推優文, 感謝分享86F 04/21 10:19
推 poisonshing : 推87F 04/21 10:24
推 weibld      : 老巴的做法才是穩定投資賺錢的策略，偏偏一堆人以88F 04/21 10:27
→ weibld      : 為偏門才是王道。
推 iammi21     : 感謝大神花時間普渡眾生90F 04/21 10:27
推 robi        : 推 感謝分享!91F 04/21 10:29
推 WunHao      : 推這篇92F 04/21 10:29
推 BPineApple  : 推這篇 但想沖當少年股神的看不下去93F 04/21 10:32
推 oneIneed    : 你真是好人94F 04/21 10:34
推 pochi0810   : 真的每本談交易的書都是一堆雞湯…95F 04/21 10:34
推 NicholasTse3: 推96F 04/21 10:42
推 okderla     : 勸世優文  但多數人還是會以為自己是天選之人要痛過97F 04/21 10:48
→ okderla     : 才會醒
推 overpolo    : 好人  一世平安99F 04/21 10:49
推 Alen0806    : 有市場經驗的作者~100F 04/21 10:55
推 tcfsh1210   : 好讚的文 推推101F 04/21 10:57
推 IanLi       : 推，交易成本與點差是短線交易的最大敵人102F 04/21 11:06
推 iifz32      : 形容玩，其實就是沒有紀律麻哈哈103F 04/21 11:11
推 lsckinoko   : 推104F 04/21 11:19
推 mosster0113 : 推，感謝分享105F 04/21 11:36
推 aegis80728  : 好文推106F 04/21 11:41
推 jagger      : 推107F 04/21 11:45
推 codotsun    : 推... 看過書覺得跟想像有落差 XD108F 04/21 11:53
→ codotsun    : 心法經驗分享應該是相對比較有料的部分
→ codotsun    : 但其實任何人只要有用心在股海闖蕩過
→ codotsun    : 那些心得跟經歷相信都能自己體悟
推 Uber        : 高手112F 04/21 11:55
推 youbo0627   : 推推雖然前面看不懂 但後面真的是很實際113F 04/21 11:58
推 typeking    : 這篇真的有料  推114F 04/21 12:00
推 rexlin      : 好人 一世平安,當沖99.5%多數都是失敗收場的115F 04/21 12:21
→ rexlin      : 天選之人只有極少數還是別隨意碰這塊啦
推 bxc         : 親 因為你忘了濾網阿 所以得到的結果是這樣117F 04/21 12:27
→ bxc         : 你加濾網得到的結果就不同了
推 kaisim      : 勸世好文，推推119F 04/21 12:28
推 will913     : 點石成金的男人120F 04/21 12:33
推 ntnusleep   : 推121F 04/21 13:00
推 lonelygroup : 這篇好優 推122F 04/21 13:12
→ stoke4096   : 還好我沒買藏太多幹嘛出書123F 04/21 13:17
推 followwar   : 推124F 04/21 13:22
推 a002238431  : 推125F 04/21 13:45
推 ProTrader   : 這篇的重點是 任何策略想法都該去跑回測模擬看結果126F 04/21 13:53
→ ProTrader   : 至少先知道大致的結果長怎樣
→ ProTrader   : 某個策略正做反做都無效 可加上丟銅板進出當對照
→ ProTrader   : 巨人傑那本書或其他高手也一樣  別想著學到絕招
→ ProTrader   : 然後就能用絕招1 絕招2 絕招3...發大財 那不可能
→ ProTrader   : 我認為還沒看過哪個作者或高手有那麼佛心
→ ProTrader   : 我認為重點是看看他們成長的過程
→ ProTrader   : 巨人傑也經歷過菜鳥階段才變成高手的啊
→ felixr0123  : 巨人思維 p212 p213134F 04/21 14:59
推 dongdong0405: 推專業135F 04/21 15:34
噓 KadourZiani : 那你怎麼解釋巨人傑孝聯邦MGK小哥等等等等年輕人每136F 04/21 16:18
→ KadourZiani : 天在股市當沖每天至少都有50萬以上獲利。每天都有
→ KadourZiani : 對帳單，真像你說的當沖真的那麽低效嗎？還是你危
→ KadourZiani : 言聳聽？
你拿成功者反駁，跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因
本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功，不能保證你也能模仿成功。
你拿出來反駁的人，我相信你只要有花大量的時間找資料
你可以得知這些人的方法，比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧，

他最早在某討論區講的手法你知道嗎？而這些方法為何成功
他們成功的背景資料，比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎？
你不知道吧，我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了，所以我知道他講的東西。
基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差，做tick流。
他第一次公開講的東西，當時市場根本沒啥人懂他在講啥，
所以他很自然地被罵很慘，然而這系列方法到2010年後就開始會失效，
最遲2012年會完全無效。
因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進，你手動搶不過對方的程式。
但最有趣的來了，他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑)
我就看過他們賣過一次，好像15000吧。雖然我沒買就是了。
這個環境就是這樣，你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西，
該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。

有一段時間有些人會熱衷的看權值股。
為何他們要看權值股，你想想看哪些人才做得到，他們要做多久，有沒有特徵
你如果有辦法找到，那就是基於吃它們豆腐的策略。
但市場的參與者本身會不斷適應跟進步，所以基於特定權值股監控策略
只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做，但隨著逐筆交易後
你要靠同樣邏輯打，你比不過現在制度下價格跑的速度，
制度變了，以前的方法當然也會失效。

你當然可以拿這些人來嗆，但是你知道他們當時的方法，
現在還會有效嗎？那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」
本身不僅沒有意義，還特別愚蠢。

拉回來，那他後來是怎麼做？轉作波段，像他就是一個很典型的山不轉路轉
方法失效了，就再找方法適應市場而已。
你講的那些人，他們也會不斷地變跟適應市場，而不堅守當沖這塊。
那你呢？

推 nyjytdgjf   : 這篇是正解140F 04/21 17:08
推 ProTrader   : 其實就算真的有佛心作者也沒用 因為出版社不願意141F 04/21 18:21
→ ProTrader   : 以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書
→ ProTrader   : 就是很簡單的教學書而已 我看完覺得怪怪der
→ ProTrader   : 我覺得內容有點奇怪  後來我去找日本的資料才發現
→ ProTrader   : 原來書中內容不完整被閹割過  看日文資料才知道全貌
→ ProTrader   : 坦白說我是覺得台灣資方很誇張 連那種東西都要藏
→ ProTrader   : 也就是完整的教學再加上作者的說明  這樣也要閹割
→ ProTrader   : 所以 台灣的出版書我是覺得有用的東西可能都被閹了
→ ProTrader   : 會出版的高階內容就是超級廣泛籠統看不董
→ ProTrader   : 巨人傑那本書裡有提到 但我覺得多數人應該完全不董
→ ProTrader   : 只有基礎入門的部分會有完整的詳細說明
這大概跟譯者與編輯有關，比如說書裡面有講公式原理跟如何運用該國常用
軟體來設定，編輯可能認為這東西翻譯了也不會有實用性，那它就會刪掉。
不過內容實用性其實要看讀者而定。
推 PaulOneil1  : m大文必推152F 04/21 18:51
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/21/2024 19:58:00
推 csy0922     : 推153F 04/21 20:22
推 spike1215   : 光是逐筆交易，就看不懂了，沒感覺到逐筆交易和集154F 04/21 20:35
→ spike1215   : 合競價的差別QQ
推 spike1215   : 原來以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的報價啊…
推 william85   : 推157F 04/21 22:39
推 arthur1985  : 寫的真的很棒啊~ 推158F 04/21 23:07
推 doi         : 賺退佣呢？159F 04/21 23:14
推 rayisgreat  : 推推推160F 04/22 00:37
推 KadourZiani : 不好意思哈。我說的是孝聯邦不是自由人。雖然他們161F 04/22 02:23
→ KadourZiani : 有類似師徒關係但他們的作法完全不同。孝聯邦是股
→ KadourZiani : 票股期當沖穩定每天獲利30-50萬的族群。然後小哥更
→ KadourZiani : 是厲害，動不動當日獲利百萬以上。別混淆邏輯哈
→ ImHoluCan   : 美股可以165F 04/22 04:09
推 b9587793    : 推166F 04/22 06:03
推 likeyousmile: 推167F 04/22 08:14
→ homeworkboy : 這篇比整本書的含金量高168F 04/22 08:42

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