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標題 [心得] 熱門股票/ETF(最大回檔幅度MDD)整理心得
時間 Sat Jun 14 16:56:48 2025
標題 [心得] 熱門股票/ETF(最大回檔幅度MDD)整理心得
時間 Sat Jun 14 16:56:48 2025
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
大家好，以下整理熱門臺股一年MDD資料，幫助投資決策，僅為學術參考，盈虧自負
Max drawdown(最大回檔幅度)大多簡稱為MDD，
讓我們知道從任一時間點進場後可能遇到的最大虧損。
MDD計算公式，舉中華電信2412近一年為例，有4個比較大的回檔
(2024年)6/18收盤價128;7/4收盤價118.5
(118.5-128)/128x100% =-7.42%
(2024年)9/26收盤價127;10/23收盤價122
(122-127)/127x100% =-3.94%
(2025年)4/2收盤價130;4/7收盤價124
(124-130)/130x100% =-4.62%
5/26收盤價133;6/4收盤價129.5
(2025年)(129.5-133)/133x100% =-2.63%
挑最大的回檔幅度，所以中華電信近一年MDD是-7.42%
以下為熱門股票/ETF，依照MDD由大到小整理好的列表
00631L -55.14%(正二)
以下為熱門股票/ETF，依照MDD由大到小整理好的列表
00631L -55.14%(正二)
2317 -49.55%(鴻海)
1301 -48.44%(臺塑)
0056 -32.73%(高股息)
00919 -31.90%(高股息)
00929 -31.83%(高股息)
2330 -30.84%(臺積電)
00757 -30.05%(FANG+)
----------------------
5530 -29.97%(殯葬股)
bitcoin -29.60%(比特幣)
00940 -29.09%(高股息)
--0050 -28.47%(臺灣50)--
00878 -27.58%(高股息)
2207 -24.68%(和泰車)
00662 -24.19%(NASDAQ100)
2454 -24.04%(聯發科)
1101 -23.83%(臺泥)
2002 -23.08%(中鋼)
00944 -22.88%(高股息)
2634 -22.53%(漢翔)
00713 -21.95%(低波？高息)
2891 -21.54%(中信金)
---------------------
00712 -19.85%(不動產)
--00646 -19.57%(標普500)--
00882 -19.31%(中國高股息)
00795B -19.17%(長公債)
00720B -17.63%(投等債)
1216 -17.41%(統一企業)
00751B -17.56%(投等債)
00948B -17.53%(投等債)
00937B -17.20%(投等債)
1737 -16.69%(臺鹽)
5880 -16.48%(合庫金)
--AU9901 -16.11%(黃金現貨)--
00968B -15.16%(投等債)
00945B -13.63%(非投等債)
00953B -12.94%(非投等債)
00697B -12.91%(中公債)
9918 -11.92%(欣天然)
00981B -11.30%(非投等債)
00864B -10.43%(短公債)
------------------------
2820 - 9.52%(華票)
2412 - 7.42%(中華電信)
9925 - 6.80%(新光保全)
心得
1.正二牛市漲幅驚人，熊市跌幅同樣驚人，超高波動，正二近一年報酬為-13.90%
(0050近一年報酬為+4.81%)
2.0056,00919,00929高股息下跌幅度超越臺積電，但成長幅度遠小於臺積電。
高股息->高跌幅低報酬，高股息近一年報酬約為-14%。臺積電近一年報酬為+11%
3.2330,比特幣,00757,0050,00646高波動高報酬，近一年都有賺
4.殯葬股跌幅也很高，但近一年賺錢
5.不動產、長期公債、投等債跌幅也很高，近一年都賠錢
6.00713的MDD為-21.95%，這算低波？00713近一年報酬約為-12%
7.黃金現貨MDD大約和投等債MDD差不多，黃金現貨近一年賺錢
8.非投等債MDD表現意外地好，和中期公債差不多，非投等債及中期公債近一年都賠錢
9.短期公債MDD相對較低，要低波動的債券，只能買短期公債。短中長期公債、投等債、
非投等債近一年都賠錢(應該是受到新臺幣短期大幅升值的影響)
10.華票、中華電信、新光保全MDD相對較低。近一年只有中華電信賺錢
總結：想要低波動投資，可選擇MDD相對較低的標的，黃金現貨、美國短期公債、
中華電信都是可行的選擇。10年以上長期投資仍推臺灣50及標普500
以上僅為學術參考，盈虧自負
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.128.97 (臺灣)
※ 作者: meya 2025-06-14 16:56:48
※ 文章代碼(AID): #1eJJbIzO (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749891410.A.F58.html
推 : 謝謝分享！1F 06/14 17:00
推 : 必須推2F 06/14 17:00
推 : 推用心3F 06/14 17:02
推 : 債卷類要不是吃惹口吃龍那一根表現應該沒那麼差4F 06/14 17:02
推 : 99公公5F 06/14 17:05
推 : 高股息看能再騙散戶多久6F 06/14 17:08
推 : 龍哥說的 高股息投信都買高賣低7F 06/14 17:14
→ : 所以唯一非個股非外幣的股票ETF 報酬又跟0050相仿的就是00713 讚讚8F 06/14 17:18
推 : 要考慮還原權息才有意義10F 06/14 17:19
→ : 713就是最適合替代0050的質押標的 質押後+買台積電放10年 預期報酬應該是屌打005011F 06/14 17:20
![[圖]](https://i.imgur.com/EZqapFCh.jpeg)
推 : 正2 從低點進就好 沒辦法跟大盤一起回到原點 所以正2最好是大盤低點漲幅50%以上就要出清或換成0050等待下一次的景氣循環或國安基金才啟用正2
2020低點漲幅50% 大約萬2 但是那波高點在萬八 22年低點漲幅50%大約萬八 但後市高點到24k 這波會到多少拭目以待14F 06/14 17:28
2020低點漲幅50% 大約萬2 但是那波高點在萬八 22年低點漲幅50%大約萬八 但後市高點到24k 這波會到多少拭目以待14F 06/14 17:28
推 : 你有用還原嗎？20F 06/14 17:31
推 : 為何三不五時都有人吹0071321F 06/14 18:04
→ : 高股息這種垃圾怎麼還有人吹啊 笑死
全都被主力看破手腳割了半年多了22F 06/14 18:16
全都被主力看破手腳割了半年多了22F 06/14 18:16
噓 : 不是，雖然我沒買713，你這太黑了吧，算了一下真的沒含還原權息，這算法配越多回檔幅度越大啊24F 06/14 18:17
噓 : 配息沒算進去是在搞笑嗎== 然後底下一堆跟著黑的26F 06/14 18:18
推 : 高股息黑嘴巴閉閉27F 06/14 18:22
推 : 推整理28F 06/14 18:24
→ : 非投是匯率問題啊，不然今年HYG含息還是正的，只是目前買債還不如買臺灣的金融股。
00713今年含息-0.1，資料來源M平方。29F 06/14 18:39
00713今年含息-0.1，資料來源M平方。29F 06/14 18:39
推 : 高息蛙：高位除息，含息報酬低調32F 06/14 18:45
推 : 推薦這篇文章33F 06/14 18:48
推 : 笑死 還一堆北七跟風
補個噓34F 06/14 18:55
補個噓34F 06/14 18:55
→ : 感謝分享36F 06/14 18:57
噓 : 自刪或修改內文吧 完全錯誤的計算37F 06/14 19:00
噓 : 要算回檔結果沒還原權息，你是來引戰的吧，笑死
照你的算法，配息越多回檔就越大，你要不要先自刪啊38F 06/14 19:19
照你的算法，配息越多回檔就越大，你要不要先自刪啊38F 06/14 19:19
推 : 感謝整理，媽祖會保佑你！40F 06/14 19:36
噓 : 奇怪，股版一些對高股息恨到像被害賠不少錢一樣，除了嘲諷買高股息的還有這種故意放錯誤資訊，我個人經驗買高股息還贏過我聽消息買被割一票大賠，我有的878 919目前還比買的高，只賺股利是賺的比較少，也比被割大賠的好41F 06/14 20:04
噓 : ETF就是ETF，美其名簡稱高股息，其實根本也不是高股息股票46F 06/14 20:11
推 : 我也沒嗆買美股，陸港股或是債券，市值ETF的人，但版上很喜歡嗆買高股息的是不受教的笨蛋白癡，對優越感滿點的父權版友來說互相尊重應該蠻難的48F 06/14 20:48
推 : 匯率問題大家都知道阿 問題是你在台灣生活終究是台幣計價 貸款也是台幣 還款還息當然也是台幣 如果你貸款進股市 你想用美資產套利 那這波很明顯你會很痛苦 還款甚至會還不上 維持率炸裂 所以要槓愈高只能選擇最低波動 總報酬盡量高的 才安全 既然713實證經過一整個大空頭 總報酬跟0050差不多 那就代表扣掉台積電0050根本是輸的 數據就會說話嘛
配不配息都一樣 總報酬當然才是重點 低波動也是重點 歸納出來就是713囉 中華電當然回測也是好的 總報酬也差不多 但終究是一間公司 海底電纜割幾條會不會影響營收 星鏈會不會影響 以後6G會不會虧損 誰知道51F 06/14 20:56
配不配息都一樣 總報酬當然才是重點 低波動也是重點 歸納出來就是713囉 中華電當然回測也是好的 總報酬也差不多 但終究是一間公司 海底電纜割幾條會不會影響營收 星鏈會不會影響 以後6G會不會虧損 誰知道51F 06/14 20:56
推 : 到底.....有多愛00713@@62F 06/14 21:02
→ : 推薦這篇 分析大部分人會賠錢的原因63F 06/14 21:07
→ : 我現在也不推薦買臺灣的高股息ETF就是了，最近強力買進因為美債跟匯率受傷的股是什麼操作，還是乖乖買VT實在。64F 06/14 21:20
→ : 我才想問到底為什麼愛0050咧 一個比較起來根本同報酬 更高風險的ETF 還要重壓？67F 06/14 21:33
噓 : 學術參考然後不是用還原看zz69F 06/14 21:33
→ : 買VT你就不受傷XD你要花台幣等於你之前投的都要打折換回來呦70F 06/14 21:34
推 : 高股息etf的數據根本在亂算，都沒算配給你的息
要還原日線的跌幅才是準確的，建議整個去重算漲跌幅以還原日線來看，00919是23.3%，00713是15.4%72F 06/14 21:53
要還原日線的跌幅才是準確的，建議整個去重算漲跌幅以還原日線來看，00919是23.3%，00713是15.4%72F 06/14 21:53
噓 : 沒還原權息也太搞笑75F 06/14 21:59
推 : 哈 我又不會重壓0050，當我哲哲喔，你可以說本篇配息或匯率沒考慮周全，但吹00713吹成那樣就有點過呀屌打啥也是你說的@@76F 06/14 22:32
→ : 不還原是在鬧？79F 06/14 23:38
→ : 713去年也配了10幾%的息，這要算進去吧！80F 06/15 00:28
噓 : 誤導他人資訊 欠噓81F 06/15 01:34
推 : 屌打是回測713自發行日起配20-40%的台積電屌打0050本人 不只報酬屌打 回測也更少 然後100%713跟0050總報酬幾乎一模一樣 最大回測硬是少了幾乎10%82F 06/15 01:37
噓 : 高股息盤子笑死; 沒還原抹黑笑死85F 06/15 08:04
噓 : 帶風向文86F 06/15 09:03
噓 : 計算錯誤 然後你學術研究只看一年的最大回落 意義何在87F 06/15 14:29
噓 : 配息沒算89F 06/15 17:02
推 : 推～謝謝分享90F 06/15 19:59
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