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作者 tompi (大波動)
標題 Re: [請益] 親戚退休金all in0050
時間 Fri Feb 21 13:27:24 2025

※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: ※ 引述《baby79080000 (Michael Chiang)》之銘言：
推 hanesan: 如果加上股債配置呢？02/21 11:33

以下是股債配置的退休配置

不過本金與借款 是我覺得還可以的

目標
1.每月支出為6萬，後續以每月年化3%速度增長
  一般來說一家子開銷絕對不只6萬，但如果想退休
  小孩又已經成年，或是慾望低的話，6萬差不多

2.低於維持的機率20年間要低於1%

3.期末當然是正的.


其他部分參照前一篇，

台灣50如果以月資料計算
  年化波動      18.4%
  年均報酬      10.2%

可以改善的是投資的波動度，因為波動下降，對資產保護比較好

面臨追繳的機率也低.


  要股債配置 目前資料比較長的就是 TLT ，TLT從2002/7起

所以用SPY、QQQ、TLT 作為代表來計算

最適配置採用 效率前緣

結果
https://imgur.com/PhMLO64
[圖]

因為知道TW50 的年均報酬是10.2%

所以可以選效率前緣上附近的效率組合

組合 https://imgur.com/dZt4WTw
[圖]

大約是 QQQ:TLT=67%:33%

如果是2002/7開始投資2000萬，到目前約漲10倍

有2億左右

若在2007年底投資2000萬，目前也有超過1億

每年報酬率
https://imgur.com/YPruZkD
[圖]



  我的計算假設是

1.本金1500，融資500，總計2000

2.部位QQQ:TLT=67%:33%

3.融資利率:2.5%

4.每月支出6萬，並隨通脹率增加

5.任意月份維持率低於130% 則斷頭，本金繼續投資

6.風險與報酬為計算出組合 分別為年化  13%、10.9%

結果期末
 1.平均     12,830 萬
 2.中位數   10,190 萬
 3.期末<0   71次   機率為  71/10000=0.71%

期末值分配 圖
https://imgur.com/hzd2B3H
[圖]


結語
  以上我對於股債配置部分做個簡單的計算

  基本目標是維持6萬以上開支，低於1%的負債機率

  平均報酬率與0050相當，但波動要低於0050

  所以TLT還是可以買的。

  上述數字產出基於個人假設與偏好，酌量參考就好

  不構成投資建議。

試算檔案連結
  https://reurl.cc/nq8LRd
  有巨集，不喜勿開

末祝
   賺大錢









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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.127.99 (臺灣)
※ 作者: tompi 2025-02-21 13:27:24
※ 文章代碼(AID): #1dk0w_w9 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740115647.A.E89.html
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02-20 23:41 baby79080000
Re: [請益] 親戚退休金all in0050
02-21 08:21 reaves15
Re: [請益] 親戚退休金all in0050
02-21 10:34 tompi
Re: [請益] 親戚退休金all in0050
02-21 13:27 tompi
推 catboost: 推數據分析1F 02/21 13:38
推 pmes9866: 佬2F 02/21 13:44
推 TWeng: 推3F 02/21 13:45
推 wayneganer: 推4F 02/21 13:48
推 linweida: 謝謝分享5F 02/21 13:48
推 gkkcast: 推數據分析，我老了一定股債配6F 02/21 13:50
推 k20014205: 推！7F 02/21 13:50
推 LTpeacecraft: 學習8F 02/21 13:51
推 abc0922001: 一般資產配置比較建議適用中期公債
Intermediate term Treasury(VFITX)
PortfolioVisualizer 都是用這個9F 02/21 13:55
 謝謝
※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 13:56:52
推 ssarc: 請問資產未達千萬還需要股債配嗎？12F 02/21 13:57
推 joe2: 老人買美債是個不錯選擇13F 02/21 13:58
推 abc0922001: VFITX 甚至比 TLT 早 11 年成立
資產配置跟投資處於什麼階段有關
都退休了，當然債的比例要高。因為就算只有百萬
對有些人來說就是全部財產了
就算是剛投資，有些人跌一點就要死了，當然要買債券去對沖股市風險14F 02/21 13:58
推 ssarc: 謝謝說明，買債就是寧可獲利少點但能睡的安穩20F 02/21 14:04
推 abc0922001: 加入債券不一定獲利會比較少喔，都是正成長的標的股災來剛好要用到錢，這時候資產可能會比純股的人21F 02/21 14:09
→ duriel3313: 配不配債一來是風險承受度;二來就是這篇的效益前緣搭配槓桿取得波動較小但報酬相同的資產分配23F 02/21 14:10
推 abc0922001: 我也覺得這樣比較合理25F 02/21 14:17
推 Lenlen: 好人幫推26F 02/21 14:18
推 hanesan: 哇，感謝27F 02/21 14:20
推 a1992515: 推 股債配置28F 02/21 14:20
推 naloer: 債酸們不喜歡這篇29F 02/21 14:56
推 shaun851025: 一篇看起來亂搞的文章 釣出認真的大神30F 02/21 15:20

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