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作者 GX90160SS ()
標題 [心得] 2024(原)歸零戶復出年報
時間 Tue Dec 31 18:59:13 2024

接續半年報

下半年 -76萬

上半年 +1018萬

總計全年 +942萬

年初淨資產 381萬 -> 1323萬
另外有借貸的本金 因此實際投報約122%

大盤今年漲 29%
投報相當於 4.2 倍大盤收益
因為是開 3~5 倍槓桿 所以數字算合理

雖然是做量化 但基本上我還是指數派
跟隨大盤走勢做多 但目標是避開暴跌段

因為單純指數買進持有策略
在熊市來臨時 跌破 3~5 成都是有可能的
槓桿只要開到超過 3倍 就會爆掉

策略量化的目標是
大盤大漲的時候 要跟著爆賺
大盤大跌或來回盤整的時候 要避免大賠

今年下半年就是來回震盪盤
權益曲線波動有點大
因此近期開始陸續加入多商品策略

目前台指只佔 30% 左右
其他則分配到了 標普 納指 日經 德國指數 黃金 輕原油 天然氣 BTC
體感上權益變化有相對平滑
可能明年再來看看變化

※ 引述《GX90160SS ()》之銘言：
: (原)歸零戶復出半年報
: 2024年初 -> 2024年中
: 淨資產 381萬 -> 1399萬
: 增加 1018萬 (+266%)
: 但以可用資金計算的話會是
: 自有資金 381 萬 + 信貸 196 萬 + 信用卡分期 195 萬 = 772萬
: 實際是 (381+391)萬 -> (1399+391)萬 (+131%)
: 0050正2 +418萬 (5/17停止)
: 小台 +387萬 (3/14開始)
: TQQQ +220萬
: 小日經 +29萬 (6/25開始)
: 00713 +27萬 (5/20開始)
: 槓桿設定是總部位 3~5 倍
: https://i.imgur.com/dVFoINo.jpeg
: https://i.imgur.com/jasSwsk.jpeg
: https://i.imgur.com/w7nC1Er.jpeg
: https://i.imgur.com/FhtH17G.jpeg
: (4月初淨資產達到約 800 萬的時候
: 拿去付了預售屋頭款 279 萬)
: ----------------
: 2014年 開始研究投資(機)
: 花了約3年時間在程式交易上
: https://i.imgur.com/iF8Z9mS.jpeg
: 2015~2018年初 從 50萬 打到 1200萬
: 然後在 2018/2/6 爆掉
: https://i.imgur.com/WTw4mHD.jpeg
: 歸零原因有二：
: 一是槓桿開太大(估約10~15倍)
: 二策略失效問題
: (2/6後的 136萬 在 2018年 操作到 300多萬 後開始失效年底歸零)
: 經過這次歸零之後半放棄
: 之後幾年都沒有做任何操作
: 直到 2022年 後開始無腦定期定額 0050
: 因緣際會受到清流君、大仁哥啟示後
: 重新借入信貸投入正二
: 2023年 淨資產 200萬 -> 380萬 (+180萬)
: 今年開始重新進行量化交易(手單)
: 2018年 歸零的教訓有進行了一些修正
: 但未來不保證不會再爆掉 ㄎㄎ

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.133.209 (臺灣)
※ 作者: GX90160SS 2024-12-31 18:59:13
※ 文章代碼(AID): #1dSyw4ry (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735642756.A.D7C.html
→ DRnebula: 神神神1F 12/31 19:07
推 Gipmydanger: 恭喜https://reurl.cc/M6z7Vn2F 12/31 19:11
資金管理超重要 尤其當部位愈大的時候

推 qwe78971: 雖然沒單 賺錢還是恭喜3F 12/31 19:16
https://i.imgur.com/CkfJGOi.jpeg
[圖]
台股可以參考回文上半年的部分
IB有轉移10萬鎂進去 損益要扣除這部分

推 clamperni: 賺3倍4F 12/31 19:36
→ CCH2022: 我認為趁早放棄台指或是最多五分之一資金操作。因為開了槓桿又有策略失效的問題，不像價值股票或指數投資可以靠時間回血，不然你幾年操作下來每個週期爆一次，資產根本無法放大，越晚爆那風險越大，投機最後歸宿還是價值投資，一點建議參考看看。5F 12/31 19:43
確實策略失效是一個大問題
尤其策略失效+槓桿 更是會讓問題放大
故 1. 採用基於指數投資的策略(較不易失效)
   2. 分散多商品多市場 避免單一市場突發風險

推 jameswang278: 股神10F 12/31 20:28
推 KNPP: 股神11F 12/31 21:03
其實只是跟隨指數+槓桿 全球股市只要爛下去一樣會賠爛

→ hihi29: 高手 賺爛啦12F 12/31 21:42
推 starbucks16: 推13F 12/31 23:36
推 MGK155: 太強了！請受我一拜！14F 01/01 01:07
※ 編輯: GX90160SS (123.194.133.209 臺灣), 01/01/2025 09:02:30
推 hypoge: 神15F 01/01 10:58

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