回看板
Disp BBS
作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了
時間 Sun Nov 24 16:03:39 2024

有的人談到tick流，那麼我們就找一個歷史價格樣本夠多的商品，
來做歷史回測。
商品：小台
規則：
若 0845 則下一根市價買進。
有多方部位時開始
  若收盤價低於 進場價 *(1-停損比例)  則次根市價賣出平倉。
結束。

若1330且有多方部位時，則次根賣出平倉。

在停損0.1%、賺賠比1:10，也就是我是擔負賺2點要賠20點的賽局中。
在不計實際下單滑點與手續費的話，2001至今以5分k的權益會是這樣：
https://imgur.com/a/Qejkfbs
[圖]
現在我們加一個條件，進出會有滑點1點，小台1點50，故滑點為50元。
https://imgur.com/a/55uuCXz
[圖]
我們還沒認真依照當前契約點數價格的波動百分比來算實際下單的滑價幅度是多少。

單純就50元價差，這個聖杯立刻就會變成靠杯。為什麼？

只要你實際買賣的價差大於你要賺的tick數，那麼交易利潤就會被侵蝕，越少越明顯。
而這在調高賺賠比也沒有用，原因很簡單。

假設我們要算出賺賠比與勝率恆等於0，那麼賺賠比與勝率的曲線為
https://imgur.com/a/ik7UUzW
[圖]

tick流的作法其實就是犧牲賺賠比，來達到容易停利勝率增加。
故在這個最智障無腦的開盤價買固定比例tick賣出，在不計交易成本下
只要期望值大於0，長期就可以是正的。然而你為了要抵銷交易成本(滑價,手續費,稅費)
來增加獲利點數，你的賺賠比提高，那麼勝率會掉是很正常的結果。
而勝率降低，因為你要的幾分鐘就打到停利價的次數不多，反倒容易打到停損。
反映在測試結果下，依舊會是虧損>獲利而曲線下滑。
故你把賺賠比從0.1調到10，基本上也不會改變曲線變成往上。

我只能說，如果你方法本身無法賺錢，就算你怎麼調賺賠比改成tick流
那也不會賺錢，有沒有比較有腦袋，不是像這種智障開盤就買的猴子tick流
長期會賺錢，可能會有。但他會告訴你方法嗎？不會，他只會說一半
例如只證明說他的方法會賺錢，但不代表你用tick當沖也會賺錢。因為眉角就在那邊。



最後就用另一個極端來講交易成本的差異

一樣一個猴子都會的策略，結算日隔天買入一口小台，放到結算
https://imgur.com/a/6Rbks4k
[圖]

所以還是一個講到爛掉的基本命題：
真正決定你方法賺錢的，是實際的交易期望值，帶來的獲利率是否為正的
而不是什麼資金周轉率，賺錢快慢問題。而這個獲利率會反映在你的資金曲線上

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2024-11-24 16:03:39
※ 文章代碼(AID): #1dGjtTau (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732435421.A.938.html
※ 同主題文章:
[心得] 以數據統計，不要再當沖了
11-24 12:04 nina801105
Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了
11-24 13:23 yokann
Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了
11-24 16:03 midas82539
Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了
11-24 17:00 emlusion
推 ntnuljg: 雖然你講的沒錯 但原文討論的應該比較偏向現股當沖1F 11/24 16:08
你知道嗎？我不在乎，因為你自己跑一次就會知道結果會不會有顯著差異。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/24/2024 16:11:35
推 ntnuljg: 我知道你不在乎  因為沒有額外資訊、設備優勢做tick流本來就是找死  無異於送錢
我只是想表達 現股的成本更高  所以你用小台測還太客氣了3F 11/24 16:19
推 qwe78971: 結算日隔天買一口小台 這走勢不就大盤走勢==7F 11/24 16:25
→ CCH2022: 數據其實都已反應，但是畢竟是人就會想要拼一把的心態，尤其嚐過甜頭，所以贏家都是反過來的。
這個衍生的範圍可以很廣，可以外溢到心理面、產業面等等。
所以持有一間穩定獲利、連續配息的公司，就是一個底氣，我的獲利是公司經營給我的，可以不靠跟人對決的價差，等那時候市場給出瘋狂價就好了。8F 11/24 16:37
推 ProTrader: 補充說明  帳面上交易成本 = 交易稅+交易手續費
而文中提到的滑價也是交易成本 只是很難計算
比較學術的名詞稱為流動性成本
這是做模擬盤很難確認的交易成本
簡單的說  買賣方為了進出市場可以加價買降價賣
然而用價平進場 實際上也存在一樣的流動性成本
只不過買方從加價變成要等市場跌更低才容易進場
沒有實單交易經驗的初學者很容易在這裡吃虧
尤其程式交易回測的美好績效  全是假的都是業障
所謂的賺賠比 要考慮完整的交易成本才是真的賺賠比想當年我看著甚麼成本都沒算的回測績效做美夢
後來考慮帳面成本後  實單進場才發現原來自己太嫩滑價 流動性成本 這是短線尤其是當沖交易者的夢靨最簡單的克服方法是做長天期進出減少交易次數
建議初學者從從長天期開始 至少也做周月線 比較容易至於期現貨  初學者現貨完成入門後再去期貨選擇權15F 11/24 16:39
推 spike1215: 可是不吃滑價要怎麼進場….31F 11/24 16:58
→ ProTrader: 說極端案例 教主買的2.XX元AMD 因為放超久
所以就算當初加個3檔5檔進場在長期都像是空氣一樣32F 11/24 17:01
→ bnn: 滑價放長期不重要 在當沖是要每天吞的34F 11/24 17:06
推 MOCCO987: 有理有據35F 11/24 17:19
→ ojh: 如果虧損是因為交易成本 那開ft沖美股不就解決了36F 11/24 17:41

--
作者 midas82539 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄