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作者 sky22485816 (玻利維亞)
標題 Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙多
時間 Wed May 17 13:53:27 2023

※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 1. 標的：台指大盤      (例 2330.TW 台積電)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
: 包含價格 RSI KD 成交量... 等等
: 用其找出歷史上相似特徵的收益
: 其高維特徵投影到二維上的分布如下
: 資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
: 藍色點表示20個日後加權指數高於當下
: 紅色則反之
: https://imgur.com/iJfDC0P
: 昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方
: 在範圍內有50個鄰居
: 表示曾經有五十個類似昨日的訊號
: 統計分布如下
: https://imgur.com/Okvxllg
: 其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
: 平均漲480點
: 歷史上發生的最高虧損約1000點
: 門票
: https://imgur.com/18p253C

因為今天是期貨結算日
明天以後有可能因為別的短週期策略放空
對帳單上的平倉損益會失真
所以提早兩天發文
這篇文的標的還是會在5/19日盤收盤的時候平倉

目前的未平倉損益約為+200點
https://imgur.com/SCz4xdn
[圖]

另外此策略在5/10號 15473又做多一口 目前未平倉損益+380
是因為在那天也滿足此策略進場條件
只不過因為上次發文的部位還沒有平倉 所以就沒有說
第二個訊號的入場原因一併補充
https://imgur.com/KfYBLiD
[圖]
那天的數據特徵大約在圖片中黑色圈圈處
歷史上有53個neighbors
其中有85%的數據20日後的指數會高於當下
平均期望損益約400點
https://imgur.com/szpv3Q6
[圖]


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我的表達能力可能有點差
不過簡單的類比給大家
例如說題目是看身高體重猜測腰圍
身高、體重是特徵，而腰圍就是要迴歸的數據

所以今天一個人他體重是90KG，身高170CM
當你需要預估他的腰圍時
你會去查查 體重在85~95KG，身高165~175CM的人
他們的腰圍平均是多少，來當作你的預測
這大概就是RadiusNeighborRegressor在做的事情
當然還需要對數據做一些前處理，特徵篩選，以及調整超參數之類的

對機器學習有興趣的可以在Youtube搜尋一下台大李宏毅老師
他的課程內容很好，我是他粉絲

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2023-05-17 13:53:27
※ 文章代碼(AID): #1aP6lSth (Stock)
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[標的] 台指大盤 機器學習線仙多
04-21 13:28 sky22485816
Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙多
05-17 13:53 sky22485816
Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙多
05-26 15:47 sky22485816
Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙多
06-07 14:39 sky22485816
→ aaaaaaa1: 有賺錢就是好策略 恭喜賺錢1F 05/17 13:54
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 05/17/2023 13:55:42
推 EHacker: 賺爛2F 05/17 14:06
推 turtle66: 恭喜3F 05/17 14:09
推 fiend0229: 科學數據進出場蠻厲害的 給推4F 05/17 14:24
推 SunGuang: 推大數據5F 05/17 14:39
推 potatochip: 這種研究方式是對的，你會贏6F 05/17 14:39
推 bryanma: 好難，可不可以發一篇科普7F 05/17 14:46
推 peacesignv: 好扯 要賺大錢了8F 05/17 14:51
推 TP62842UL3: 賺爛 恭喜9F 05/17 14:53
推 PttNoMoney: 看不懂10F 05/17 15:02
推 brandonhsu8: 強11F 05/17 15:06
推 tanchuchan: 恭喜12F 05/17 15:11
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※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 05/17/2023 15:38:57
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推 codotsun: 好奇為什麼是看20天後XD15F 05/17 17:59
→ sky22485816: 其實就只是一個命題內容而已，要訂什麼題目看自己喜好，只是做不做得出成果就不確定了16F 05/17 18:01
推 c123791598: 的確 每次都是盲盒XD18F 05/17 18:17
推 glmkk: 有賺錢就是對的策略 持之以恆19F 05/17 19:50

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