※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-03-03 17:51:47
看板 Stock
作者 標題 [請益] 折價ETF如何賣回給券商？
時間 Mon Mar 3 09:41:22 2025
之前有看到新聞法人買折價ETF賣回給券商套利，自己買的ETF也折價快0.5%，想了解成本
及辦理手續，和之後看到折價ETF看能不能有套利交易的空間？
希望有高手不吝分享
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.107.188 (臺灣)
※ 作者: amiahhh 2025-03-03 09:41:22
※ 文章代碼(AID): #1dnGZ4wl (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740966084.A.EAF.html
推 : 想知道+11F 03/03 09:42
推 : 你有500張嗎，500張一個基數2F 03/03 09:43
沒有 一個150 另一檔100→ : 沒有請自己上市場賣掉3F 03/03 09:43
推 : 哪檔？股版幫你買到價平4F 03/03 09:44
→ : 問這種問題代表你沒資格去一級市場交易，別在那邊5F 03/03 09:45
→ : 想東想西的
謝謝你 還是有提供部分有用資訊 陶朱也不是人人買的起 但沒有人沒聽過吧→ : 想東想西的
推 : 奈米戶那麼麻煩 而且賣完不是拿股票回來嗎==你還要7F 03/03 09:46
→ : 再賣一次
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:47:41→ : 再賣一次
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:48:34
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:50:51
推 : 那是給大戶玩的，散戶別想太多了9F 03/03 09:50
那有類似這種的基金？私募基金？※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:52:22
推 : 我以為是拿ETF換回股票ㄟ？10F 03/03 09:54
→ : 其實五百張對很多版友不難吧，我看937現在就折價不11F 03/03 09:54
→ : 少啊
→ : 少啊
推 : 00937B嗎？13F 03/03 09:55
推 : 919吧？小兒對敲賺爛14F 03/03 09:58
推 : 折價賣回去 你還要扣手續費 等等的15F 03/03 10:02
→ : 還要跟券商申請 我搞過919
→ : 沒有很大的數量就別想了吧
→ : 還要跟券商申請 我搞過919
→ : 沒有很大的數量就別想了吧
推 : 很多會折價的市場上掛單沒幾張18F 03/03 10:05
→ : 你收進來想贖回自己就把折價填滿了
→ : 你收進來想贖回自己就把折價填滿了
推 : 這就一般市場機制 沒什麼真正賺頭吧20F 03/03 10:05
→ : 這種流程性的東西 一被看到早就被成熟的機構套利完
→ : 畢了 沒去弄的八成有很大摩擦成本不划算 像台積電AD
→ : R那種就溢價很嚴重
→ : 一般人最好操作就是折價買起來
→ : 這種流程性的東西 一被看到早就被成熟的機構套利完
→ : 畢了 沒去弄的八成有很大摩擦成本不划算 像台積電AD
→ : R那種就溢價很嚴重
→ : 一般人最好操作就是折價買起來
推 : 贖回交易費0.4%其實也比自己賣的手續費+證交稅多25F 03/03 10:09
沒想到成本那麼高 折價不到1%真的沒賺頭推 : 一般是50萬個單位=500張26F 03/03 10:17
→ : 贖回一單位500張而且他不是即時，你還要有其他資金27F 03/03 10:17
→ : 去做反向才能套利
→ : 去做反向才能套利
推 : 我猜是00937B29F 03/03 10:24
推 : 500張可以贖回30F 03/03 10:29
→ : 1%就有程式單在套利了
→ : 1%就有程式單在套利了
→ : 可以再 google : ETF折溢價套利32F 03/03 10:33
推 : 一般來說折價沒有超過.45%左右你就沒獲利了33F 03/03 10:34
推 : 可以考慮溢價過多時 去初級市場買34F 03/03 10:38
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 10:42:20推 : 批發商的資格首先單次交易量有門檻要求35F 03/03 10:41
推 : 重點是 你還是需要有預測市場的能力36F 03/03 10:41
→ : 只是這能力不用這麼強
→ : 你只需要知道 在收盤前折溢價會不會收斂而已
→ : 除非你只在最後一盤套利
→ : 但最後一盤本來變數就很多
→ : 只是這能力不用這麼強
→ : 你只需要知道 在收盤前折溢價會不會收斂而已
→ : 除非你只在最後一盤套利
→ : 但最後一盤本來變數就很多
推 : 直接打給發行商 其實官網都有說明書41F 03/03 10:42
推 : 贖回價格 要幾天 每日受理多少 都看得到
推 : 贖回價格 要幾天 每日受理多少 都看得到
推 : 有五百張打電話去投信他就會跟你講怎麼賣了,沒有問43F 03/03 10:43
→ : 這個就是多的
先不管張數了 看來還是交易成本的問題大一點→ : 這個就是多的
推 : 長知識推45F 03/03 10:46
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 10:50:57推 : 能夠馬上套利的應該是券商那種手上一堆ETF跟成分股46F 03/03 10:49
→ : 現貨的
→ : 現貨的
→ : 其實沒那麽好賺，不然就不會有折溢價了，那是蠅頭48F 03/03 11:09
→ : 小利，但可以猜方向，順便賺那一點錢
→ : 小利，但可以猜方向，順便賺那一點錢
推 : 0050那種實物申贖會拿回一籃子現股也沒比較方便50F 03/03 11:09
推 : 想套利至少又有500張51F 03/03 11:41
→ : 一般人可以操作的是大幅溢價時 先賣一波XD52F 03/03 11:47
推 : 難怪是股票老師在報這個53F 03/03 11:47
推 : 認真回: 有多少錢做多少事，等你有至少500張以上時54F 03/03 12:20
→ : 再來問會比較好
→ : 再來問會比較好
推 : 500張就可以啊@@ 我原本以為至少1000-200056F 03/03 12:44
推 : 所以很多人置產時可以考慮 這邊很多人都有個幾百張57F 03/03 14:18
推 : 一次500張，無論申購或賣,58F 03/03 16:06
→ : 回都要找營業員(先確定券商是該ETF合作造市商)。手
→ : 續費不一，要官網查詢。一般賣回較高。且當天跟營業
→ : 員申請，第二天才辦理(申購第二天的淨值)。
推 : 賣回是買股票賣回，買方沒額度限制，所以真有小利，
→ : 自營都會套利。它還能當天申請
推 : 記得國內ETF賣回成本就接近0.5%，申購接近0.3%
推 : 可能自己作的方式是有對應的期貨可對沖，因為大漲
→ : 易折價，大跌易溢價。所以波動大可考慮，難在期貨
→ : 的誤差
→ : 回都要找營業員(先確定券商是該ETF合作造市商)。手
→ : 續費不一，要官網查詢。一般賣回較高。且當天跟營業
→ : 員申請，第二天才辦理(申購第二天的淨值)。
推 : 賣回是買股票賣回，買方沒額度限制，所以真有小利，
→ : 自營都會套利。它還能當天申請
推 : 記得國內ETF賣回成本就接近0.5%，申購接近0.3%
推 : 可能自己作的方式是有對應的期貨可對沖，因為大漲
→ : 易折價，大跌易溢價。所以波動大可考慮，難在期貨
→ : 的誤差
噓 : 認真回 先去看看你的ETF是現金交割還是實物交割68F 03/03 16:23
→ : 實物交割你拿一堆股票利潤就要抓大一點 0.5%我就當
→ : 你來亂的
→ : 實物交割你拿一堆股票利潤就要抓大一點 0.5%我就當
→ : 你來亂的
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