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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-17 20:25:20
看板 Stock
作者 happy7654 (Clay)
標題 [請益] 關於溢價的問題
時間 Sat Aug 17 10:31:44 2024

https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg
[圖]

請問元大溢價1.22%中信0.15%

如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣）

是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？

請問會有什麼風險嗎？
1.溢價越來越大都不收斂？
2.強制回補（直接空期貨）？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 45.87.213.186 (日本)
※ 作者: happy7654 2024-08-17 10:31:44
※ 文章代碼(AID): #1cm0kIS8 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723861906.A.708.html
推 andyher     : 八卦是溢價幾乎變成常態1F 08/17 10:35
推 dehors      : 你買的時候溢價 賣的時候也溢價 什麼時候收斂過2F 08/17 10:37
→ qazzxc12351 : 這麼好賺輪得到你0.0？3F 08/17 10:38
推 errard      : 感覺可以, 不過你用將近兩倍的資金才賺1%?4F 08/17 10:39
對200w才賺1w
推 airizumo    : 我幹過類似的事，只是不是放空而是換倉從高溢價到低5F 08/17 10:39
→ airizumo    : 溢價
對 也不用完全收斂到0.3-0.5就好
推 Dirgo       : 你台積電跟ADR有辦法套利嗎??7F 08/17 10:39
※ 編輯: happy7654 (45.87.213.186 日本), 08/17/2024 10:41:12
推 a9940597    : 溢價太多我就不想買8F 08/17 10:40
推 spa41260    : 這兩個不同的ETF不會收斂，正常套利方式是空現貨買9F 08/17 10:40
→ spa41260    : 期貨或買現貨空期貨，因為有結算日才會有價差收斂
→ xephon      : 你資金夠大就玩啊，但前提是會收斂11F 08/17 10:40
推 airizumo    : 像00679b就很常溢價遠超過00687b ,等到00679b溢價12F 08/17 10:42
→ airizumo    : 變少時再從00687b換回00679b
推 dehors      : 樓上這樣也要先確定溢價收斂大於交易成本14F 08/17 10:44
推 jerrylin    : 不用手續費交易稅嗎15F 08/17 10:44
→ jerrylin    : 券商早就有自動程式在賺收斂價差了
推 stlinman    : 溢價的成因不清楚還敢賭他會收斂?17F 08/17 10:45
→ jerrylin    : 還能給你看到的99%是沒啥賺頭18F 08/17 10:45
推 dehors      : 這樣真的還不如200w老老實實領債息...每年穩穩4%19F 08/17 10:47
推 sanwan      : 當初也是想說元大可能溢價所以美債都買0067920F 08/17 10:47
推 errard      : 如果錢夠多直接ETF申購買回套利就可以了21F 08/17 10:48
→ errard      : https://www.twse.com.tw/downloads/zh/ETF/topic10.pdf
→ errard      :
→ airizumo    : 之前溢價差有到3%過，真的差很多 而且沒收斂就算了24F 08/17 10:50
→ airizumo    :  本來就要持倉
推 Lhmstu      : 會收斂嗎，元大不都一直溢價26F 08/17 10:52
推 Maiyo       : 收斂的變動可能比不上淨值本身的變動....27F 08/17 10:53
→ Riesz       : 巴菲特說:  受控資產(undercontrol)價格總是過高或28F 08/17 10:53
→ Riesz       : 過低  通常是過高  在天災人禍才看到過低  平衡沒有
推 airizumo    : 其實00679b很常溢價但也很常折價30F 08/17 10:56
推 pfj         : 你拼別的不好嗎，為啥執著這1%的利潤。31F 08/17 10:56
推 Riesz       : 我認為這溢價  是台灣兩間金控買美國證券的摩擦成本32F 08/17 10:59
推 jerrylin    : 大概覺得1%穩賺的可以放大一百倍槓桿去賺33F 08/17 11:00
推 airizumo    : 淨值波動確實大於溢價差沒錯 但如果本來就要持倉的34F 08/17 11:00
→ airizumo    : 話當然加減賺
推 chanel1259  : 買夠多你可以賣到收斂36F 08/17 11:01
→ MIT5566     : 溢價遲早會收斂 尤其是元大半個月前還折價勒37F 08/17 11:02
→ c928        : 債蛙認為現在不買以後越來越貴，所以直接買上去38F 08/17 11:02
→ MIT5566     : 接下來美債就算漲 反應漲幅也不太會動了39F 08/17 11:04
→ corning     : 借問元大證券APP 有能看到溢價%數的功能嗎?40F 08/17 11:05
推 h0103661    : 想賺1%怎麼不直接買本債5%，盯著基金幹嘛41F 08/17 11:06
→ bnn         : 你可以申購一單位來賣給市場就有這1%了42F 08/17 11:07
→ bnn         : 如果你連一單位都買不起 建議不要做這小小價差
推 Athanasius  : 元大溢價高 成交量高 管理費貴44F 08/17 11:09
→ yasorcerer  : 記得申購有上限問題 不知道是不是這個原因45F 08/17 11:20
→ nash1314    : 月經文，溢價買溢價賣，一直問問問46F 08/17 11:21
→ yasorcerer  : 中信的折溢價控制的比較好47F 08/17 11:21
推 slayptter   : 這可行的48F 08/17 11:29
→ slayptter   : 而且我有在用
→ slayptter   : 但用程式單跑
→ slayptter   : 就是看這收益，你要不要而已
推 daliares    : 你好聰明喔52F 08/17 11:40
→ BC0710      : 一天的漲跌都比你溢價收斂還多53F 08/17 11:50
→ benson502   : 你的交易成本都快比這個溢價差異大了54F 08/17 11:57
推 LiamTiger   : 但是一直沒收斂溢價啊55F 08/17 12:32
推 MIT5566     : https://i.imgur.com/lO6cnp7.jpeg56F 08/17 12:35
→ MIT5566     : 怎可能沒收斂
[圖]
推 chengking   : 樓上說的換倉交易可行啊 資金量大的時候滿明顯的58F 08/17 12:42
→ chengking   : 反正債券etf賣又不需要證交稅 換倉成本就手續費而
→ chengking   : 已
→ ChungLi5566 : 你為什麼覺得會收斂61F 08/17 13:17
→ shmim       : 小資金搞對沖資金玩法  古巴真的樂趣無窮62F 08/17 13:23
→ shmim       : 股版
推 Iperfection : 勿忘油2溢價200%64F 08/17 14:53
→ Iperfection : 嗯 也是元大
推 ajkofqq     : 連你都會了  確定會賺嗎XD66F 08/17 19:26

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