※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-06-25 23:46:27
看板 Stock
作者 標題 Re: [請益] 把自己的人工操作寫成程式
時間 Sat Jun 24 19:31:59 2023
※ 引述《opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)》之銘言：
: 大部份人應該都有想過怎麼把自己的交易方法機械化讓程式來執行，但一定又會對程式化
: 好奇各位「已長期賺錢的」版友，是否還是自己人工進出or改用程式交易？
: 考量的原因為何？是否有因為改用程式省下更多時間？
: 還是反而擔心程式出錯而花更多心力盯盤？
: 像蒐集一下好處壞處的各類意見，感謝
魯蛇待十年噴掉200萬的我來回答這一題
這十年回測過的策略沒有100種至少也有87種，能夠穩定賺錢的策略壽命長則2-3年，短則
幾周就跌破長期上漲軌道
也買過multichart玩過各種順勢策略
以上最終結果，常常就是紙上績效不錯，進場跟單後，就開始均值回歸，賺都紙上賺，虧
都虧實際
短線策略不外乎就順勢逆勢配上各種周期的多種排列組合，玩到最後才發現自己在玩統計
學，心寒指數慢慢往上累積爆表
也玩過籌碼順勢短線，才發現籌碼也沒多穩賺，常常就是追高殺低，虧到脫褲才吃到一個
順勢補血
以上浪費十年，唯一的優點就是小打小鬧，不知不覺度過了三個多頭三個空頭還沒畢業
這十年看過的分析師不在少數，大多都在炫技，讓你以為賺錢一定要短線很會抓轉折，乎
多乎空。十年後才領悟，原來炫技只是招收會員手段之一
今年差不多進賭場第10年，最大的轉折是看了兩位八年級生財經yt，(清xx，游xx)，感謝
這兩位後輩用大量數據打醒我這個賭徒，原來以前十年都在瞎忙
尋尋覓覓，原來最後的聖杯華爾街大佬早在幾十年前講過
葛拉漢的股債配
巴菲特的無腦多指數
馬可維茲的投資組合理論
現在的我已經漸漸脫離短線操作，當然有時候還會手癢小下單一下，不過期許自己短線下
單的次數越來越少
PS:
https://i.imgur.com/ogmuKts.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ogmuKts.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.60.202 (臺灣)
※ 作者: jinso7410 2023-06-24 19:31:59
※ 文章代碼(AID): #1abjGnQh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687606321.A.6AB.html
推 : 下面的1~33是什麼 禮拜嗎2F 06/24 19:37
天數喔推 : 感謝分享，也恭喜獲利沒被甩出市場3F 06/24 19:38
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 19:39:56噓 : 代表你策略有問題吧？ 股版股神都翻倍欸4F 06/24 19:41
→ : 我是長期虧損,我也可以寫成相反策略5F 06/24 19:44
推 : 直接正26F 06/24 19:51
→ : 聖杯只有一個: 買低賣高7F 06/24 19:51
→ : 10年還沒想出一個穩定程式策略的聖杯 程式交易裡8F 06/24 19:53
→ : 贏家輸家的思維是天跟地阿
→ : 贏家輸家的思維是天跟地阿
推 : 最終就是無腦多指數... 什麼都不做 都比忽多忽空好10F 06/24 19:53
推 : 我還在各種均線價量的迴圈裡11F 06/24 19:54
→ : 請問是哪兩個yt大數據證明這個方法沒效？
→ : 請問是哪兩個yt大數據證明這個方法沒效？
推 : 不小心把1F那個影片看完了..13F 06/24 19:54
推 : 能伸文中的影片嗎 謝謝14F 06/24 19:57
推 : 清流君跟游庭皓15F 06/24 19:59
推 : 進場前買低買高都很會講..其實啊 1條十年線就很夠用16F 06/24 20:01
推 : 長期指數投資，股債、正2保留一半現金，定期調整，17F 06/24 20:02
→ : 這樣基本上打敗87%股神
→ : 台指控制好曝險也行，最近逐漸把一半的正2轉台指，
→ : 控制好槓桿成本更低
→ : 這樣基本上打敗87%股神
→ : 台指控制好曝險也行，最近逐漸把一半的正2轉台指，
→ : 控制好槓桿成本更低
推 : 1F的韓劇太寫實了!21F 06/24 20:07
噓 : 什麼時候人們才會知道貼損益%數比較有意義22F 06/24 20:11
→ : 確實 市場根本是不能預測的23F 06/24 20:17
→ : 何況越來越多越來越快的AI
→ : 何況越來越多越來越快的AI
推 : ㄟ 你程式不能賺 不代表人家不能賺25F 06/24 20:22
噓 : 文組本來就考不上台大醫科，連前段理工都很困難26F 06/24 20:25
如果有人想成為那幾十萬中之一的股神，那就去。巴菲特：真正的聖杯就是提升自己的主動收入，再打進10%複利
本業收入不夠高，不意外一定會嫌“10%複利少“，想成為那萬中選一，十萬賺十億的股
神。
我只祝福你，幾十年之後不要懊悔現在自己的決定
如果想炫技招收會員的咖，或是寫書咖，就另當別論，盡量秀，盡量搏眼球，這邊我就不
擋人財路了。
推 : 生命週期投資法+低成本市值加權買下全市場27F 06/24 20:29
推 : 只能說你的思維無法靠程式交易賺錢28F 06/24 20:32
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:34:17推 : 把股票當賭博的，是無法理解資產配置的29F 06/24 20:34
噓 : 文組打擾惹，文組還是適合背背語錄，理工我們都講邏30F 06/24 20:37
→ : 輯，反正我也不打算引路，走人cc
https://i.imgur.com/t1wZKim.jpg→ : 輯，反正我也不打算引路，走人cc
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/t1wZKim.jpg)
著青山在，除了指數配美債之外，其餘不要亂歐印，只能送你這句話了。
推 : 而且指數投資目的是在設定期間內達成財物目標32F 06/24 20:37
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:43:11推 : 其實單靠"交易"致富，本來就是少數中的少數。33F 06/24 20:42
推 : 不敢歐印的資產，代表你的資產配置不是適合自己的34F 06/24 20:45
噓 : 笑死，做期貨成長超快，一個月抵做股票一年，嗆人學35F 06/24 20:49
→ : 多久，這個我在命理版看多了，之前八字版老版主也嗆
→ : 年資還被鬥下台，您問obov，XD
我專做台指已經10年，請問這位不受教的菜雞現在走到哪個階段，我可以幫你預測後面的→ : 多久，這個我在命理版看多了，之前八字版老版主也嗆
→ : 年資還被鬥下台，您問obov，XD
路
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:51:49
→ : 自己無法成長，幾十年都無法成長，成長需要痛苦反省38F 06/24 20:53
→ : ，干幾年？？
→ : 自己慢慢吵，加油啊
→ : ，干幾年？？
→ : 自己慢慢吵，加油啊
推 : 不過有些人就是天選之人阿，就是能一直賭贏的41F 06/24 20:54
→ : 笑死，莫干涉他人命運，我不受教干你什麼事？42F 06/24 20:55
十年後，你就會知道怎麼回覆目前的自己，我就是你十年後，加油別亂歐印推 : 幾乎沒有策略是穩賺的，到最後重要的還是資金管理43F 06/24 20:56
推 : 全世界兩個兩個猜拳，就是有人能連勝30億次的44F 06/24 20:56
※ 編輯: jinso7410 (27.247.60.202 臺灣), 06/24/2023 20:59:05→ : 一直待在賭場裡的人 其實跟那些基金經理人沒啥差異45F 06/24 21:08
→ : 而Vanguard研究就指出 多數基金的報酬其實來自大盤
→ : 股神終究是天選之人 不是你努力就可以當那個人
→ : 而Vanguard研究就指出 多數基金的報酬其實來自大盤
→ : 股神終究是天選之人 不是你努力就可以當那個人
→ : 總是有人以為可以繞過選股，想藉助程式讓自己走向48F 06/24 21:18
→ : 康莊大道。有夢最美。
→ : 康莊大道。有夢最美。
推 : 金送哥推一個50F 06/24 21:18
→ : 學會聽骰子當陳小刀才是重點，而不是在那邊電腦分51F 06/24 21:19
→ : 析不是7就是J
→ : 析不是7就是J
推 : 大哥是一次鑽研一個策略 做出來就all in到失效?53F 06/24 21:34
87種以上之後就會醒悟，績效圖根本隨機走勢，也試過績效圖再次技術分析，抓策略進場點。
一樣，隨機走勢怎麼抓，績效圖還是隨機走勢
推 : 推醒悟54F 06/24 21:35
推 : 大部分人的績效都跟大盤高度掛勾，沒什麼好奇怪的55F 06/24 21:35
→ : 想賺超額報酬，不只是割別人，就是被割
→ : 想賺超額報酬，不只是割別人，就是被割
推 : 一條10年線 大買100股
推 : https://i.imgur.com/bj74F6i.jpg 58F 06/24 21:58
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bj74F6i.jpg)
→ : 寫不出來 那就是自己的問題了 59F 06/24 21:58
再多送你一個策略，開盤價+0.5%波段多，開盤價-0.5%波段空，試試看，不用過濾太多數據
※ 編輯: jinso7410 (27.53.246.23 臺灣), 06/24/2023 22:10:37
→ : overfitting吧 60F 06/24 22:08
推 : 沒錯 分析師就是要炫技 要你加入會員 61F 06/24 22:23
→ : 老巴才是最正確就跟大盤走 allin 一般人不感
→ : 老巴才是最正確就跟大盤走 allin 一般人不感
推 : 2020 2021 這邊策略績效可以當作沒有 63F 06/24 22:25
→ : 慘戶短線操作的都豪可憐= =... 64F 06/24 23:26
推 : 原PO的路我也走過,寫的很實在 65F 06/24 23:26
→ : 不過程式交易要跳脫技術分析思維,如果一直在那框框
→ : 不過程式交易要跳脫技術分析思維,如果一直在那框框
→ : 不是賺沒幾毛就是賠一屁股 再罵股市是吃人的地方 67F 06/24 23:27
→ : 確實會無法真正賺到錢 68F 06/24 23:28
→ : 頂多就是來來去去小賺小賠跟初衷差距甚遠
→ : 頂多就是來來去去小賺小賠跟初衷差距甚遠
→ : 然後市場一堆江湖術士又超愛講短線 笑死 70F 06/24 23:29
推 : 短線利潤迷人，但難以穩定獲取 71F 06/24 23:48
推 : 難怪10年噴了200 萬 辛苦了 72F 06/25 00:41
推 : 量化交易中自己做不到，常常會認為不可能。抱持這
→ : 種心態是絕對不可能賺錢的。投入大盤也是個不錯的
→ : 選擇。辛苦了
多多提倡做短也是不錯，開槓無腦多“台指配美債“，這條路，還真心希望不要太多人，推 : 量化交易中自己做不到，常常會認為不可能。抱持這
→ : 種心態是絕對不可能賺錢的。投入大盤也是個不錯的
→ : 選擇。辛苦了
不然月月正價差轉倉是要吃土?
※ 編輯: jinso7410 (58.114.15.219 臺灣), 06/25/2023 01:15:17
推 : 本來就是努力或待得久可以達到的 創意跟宇宙才能幫76F 06/25 01:36
→ : 你
→ : 不是
→ : 你
→ : 不是
→ : 小建議，開發長天期的79F 06/25 02:49
推 : 推推80F 06/25 03:34
推 : 這算勸世文 給推81F 06/25 04:38
→ : 勸世文總是不好入耳的82F 06/25 06:26
噓 : 寫策略賣別人最賺，董？83F 06/25 06:39
→ : 恭喜得道惹84F 06/25 08:01
推 : 量化交易不是一般人能做的，市面上失敗的量化基金一85F 06/25 08:13
→ : 大堆，真正做的起來的只有人材最多資源最足的少數幾
→ : 個，一般人還是別輕易嘗試。
→ : 大堆，真正做的起來的只有人材最多資源最足的少數幾
→ : 個，一般人還是別輕易嘗試。
推 : mizard那個數據根本沒意義，已經下市的股票不會被你88F 06/25 08:28
→ : 回測到，倖存者偏差，而且那個回測估計也沒考慮到實
→ : 際能否進場（漲停鎖死等等）
→ : 回測到，倖存者偏差，而且那個回測估計也沒考慮到實
→ : 際能否進場（漲停鎖死等等）
噓 : 看某樓不斷跳針很可憐,見識不多的蠢菜雞才會有的自91F 06/25 08:34
→ : 大
→ : 狂妄成這樣還以為是台灣首富在訓話
→ : 大
→ : 狂妄成這樣還以為是台灣首富在訓話
推 : 股市還是長期指數無腦多就好，預測東預測西反被打臉94F 06/25 08:46
→ : 好幾次
推 : 但還是有人短期績效好可以拿出來吹，長期十幾二十年
→ : 以上績效可就不一定了
推 : 認為自己是天選之人的就去試試看，看市場什麼時後
→ : 打你臉
→ : 好幾次
推 : 但還是有人短期績效好可以拿出來吹，長期十幾二十年
→ : 以上績效可就不一定了
推 : 認為自己是天選之人的就去試試看，看市場什麼時後
→ : 打你臉
推 : 感謝 推100F 06/25 10:05
推 : 不要把特例當通則，一般人還是乖乖買大盤最穩101F 06/25 10:31
推 : 要嘛乖乖定投大盤指數，要嘛好好學習分析產業公司102F 06/25 10:35
推 : 程式交易作為娛樂小玩就好，投資終究比的是誰氣長
推 : 程式交易作為娛樂小玩就好，投資終究比的是誰氣長
推 : 你的策略是這種開盤+0.5%多，開盤-0.5%空的策略嗎104F 06/25 13:43
→ : 開發了100個無效策略，也是沒什麼意義。
跑過了嗎?XD 這個是我第一個策略，績效沒跟的前幾年超噴，跟完之後死魚。→ : 開發了100個無效策略，也是沒什麼意義。
※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 15:19:52
推 : 你到底大方地分享了 我回你一招 前面兩天低點+7%106F 06/25 17:23
推 : 為什麼是隔日沖 標的就不是當天的K
→ : 量跟技術就隨你自由想像了
量化交易做到最後會發現推 : 為什麼是隔日沖 標的就不是當天的K
→ : 量跟技術就隨你自由想像了
1.績效轉空，沒有政府護盤或QE保證你績效創高。
2.無法預知過去績效是否代表未來，無法開槓歐印。
3.貸款開槓歐印台指+美債，幾十年歷史回測年化大約15-20%(開槓後)，就問自己當初量
化交易在瞎忙啥。
4.光無法貸款開槓歐印自己的量化策略，就是慘輸開槓歐印無腦多指數+美債。
※ 編輯: jinso7410 (27.247.124.246 臺灣), 06/25/2023 18:16:13
推 : 懂量化的交易者就知道，這個넰.5%的策略肯定賠爛109F 06/25 19:11
賠爛反向做不就發大財→ : 根本不用回測了吧。每天有+0.5%的個股這麼多？？？110F 06/25 19:11
不過這個策略是用在台指→ : 請問怎麼買？什麼時候停損停利呢？是不是把量化，111F 06/25 19:11
→ : 看的太簡單了，用這種簡陋的策略，要打贏大盤確實
→ : 有難度啊。
不管量化交易回測績效多好，都很難開槓歐印，對我來說，光這點財富累積就輸給開槓無→ : 看的太簡單了，用這種簡陋的策略，要打贏大盤確實
→ : 有難度啊。
腦多指數+美債。
※ 編輯: jinso7410 (39.15.46.48 臺灣), 06/25/2023 19:58:22
推 : 你要指數配美債，我不反對。但你自己量化交易做不114F 06/25 23:41
→ : 起來不來就說量化爛的心態。只能顯示出你的無知。
→ : 起來不來就說量化爛的心態。只能顯示出你的無知。
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