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作者 標題 [請益] 能把歷史數據當策略嗎？
時間 Thu Jan 1 16:51:28 2026
如題
小弟新手 看了些影片之後發現
很多人會先制定一個計劃
用這個計劃去進行歷史數據回測
分析結果 目的是找到一個穩定的策略
依靠數學 統計學 來投資股市
我搜了一些關鍵字 抱歉沒找到舊文
想請問這樣的分析與結論
該抱持怎樣的態度去看待？
像是我看到一個槓桿影片
說透過比對5日均線跟30日均線 來進行操作
如果完全不關注市場 不關注消息 只單純根據透過歷史數據得出的統計規則 嚴格執行
有任何道理嗎？
感謝
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※ 作者: mos3491948 2026-01-01 16:51:28
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推 : 不完全行1F 01/01 16:52
推 : 原始人也是這樣過生活的，你要當原始人嗎？2F 01/01 16:52
→ : 回測績效 自己再試試看不就好了3F 01/01 16:53
推 : 夠多人一起信就有用了4F 01/01 16:54
推 : 你都用後照鏡開車嗎5F 01/01 16:56
推 : 不如無腦多6F 01/01 16:57
→ : 若統計資料“有意義”，當然可以按機率下注。7F 01/01 17:06
→ : 我建議你可以研究一下型態學。8F 01/01 17:06
→ : 有的型態學的書籍，還會告訴你歷史數據的成功率。
→ : 有的型態學的書籍，還會告訴你歷史數據的成功率。
推 : 你待得夠久就能看到總是會有線仙被市場教訓10F 01/01 17:10
→ : 嘴巴講一口好戰法，執行可是另外一回事11F 01/01 17:11
推 : 歷史數據可以告訴你模式跟趨勢 但是你要看著後照鏡12F 01/01 17:11
→ : 知其然不知其所以然就是盲人摸象13F 01/01 17:11
→ : 開車覺得之後開車會跟後照鏡照的一樣那就是另一回事14F 01/01 17:11
→ : 我自己覺得是有一定意義的 我的想法是永遠是人類跟15F 01/01 17:12
→ : 人性在參與這個遊戲 過去發生的未來也會發生
→ : 而人永遠不會從歷史學到教訓 人性的貪婪就是歷史數
→ : 據跟未來共同的因子
→ : 當然因為現在開車但前面 都是霧 每當川普 美聯儲說
→ : 了什麼 就像是道路一閃而過 根據一閃而過+歷史去做
→ : 決定
→ : 人性在參與這個遊戲 過去發生的未來也會發生
→ : 而人永遠不會從歷史學到教訓 人性的貪婪就是歷史數
→ : 據跟未來共同的因子
→ : 當然因為現在開車但前面 都是霧 每當川普 美聯儲說
→ : 了什麼 就像是道路一閃而過 根據一閃而過+歷史去做
→ : 決定
→ : 如果這樣能讓你減少被情緒影響那麼就非常有用22F 01/01 17:16
→ : 因為一旦情緒佔上風 等於蒙眼開車 更慘
→ : 因為一旦情緒佔上風 等於蒙眼開車 更慘
→ : 問題盡頭不知道在哪24F 01/01 17:18
推 : 人生發財靠康波。25F 01/01 17:19
推 : 我覺得唯一的問題都在人身上 要嚴格執行才是最難的26F 01/01 17:23
→ : 所以我寧願好執行的策略
→ : 所以我寧願好執行的策略
推 : 別再看線了28F 01/01 17:25
推 : 看線還是需要的，當輔助進出場點位的參考29F 01/01 17:27
推 : 12月行情沒聽過嗎？30F 01/01 17:27
→ : 拿昨天的答案猜明天的題目 容易陷入最佳化的窠臼31F 01/01 17:29
→ : 有意義的線，是那些跑程式交易/VIP室的人用的，策32F 01/01 17:29
→ : 略還要與時俱進，2026年還有用的策略，不太可能是
→ : 幾日均線這種直接指標。
→ : 略還要與時俱進，2026年還有用的策略，不太可能是
→ : 幾日均線這種直接指標。
→ : 藍燈買紅燈賣 現在仍然適用35F 01/01 17:31
→ : 前幾篇才說要說要專注本業，實際上卻想搞東搞西，36F 01/01 17:32
→ : 投資沒成果，本業先完蛋
→ : 投資沒成果，本業先完蛋
→ : 兩個字：不行38F 01/01 17:33
→ : 不是天天有人在大美麗39F 01/01 17:37
推 : 今年沒有藍燈……40F 01/01 17:38
→ : *去年
→ : *去年
→ : 你永遠會找到一種偶爾準的規律42F 01/01 17:41
→ : 哈哈willism大真抱歉被你抓到 但我知道我的優先級43F 01/01 17:43
→ : 的
→ : 的
噓 : 你會看後視鏡開車嗎？45F 01/01 17:47
→ : 你用過去的各項數據訓練成m的odel ,就像投籃的左手46F 01/01 17:55
→ : 只是輔助 , 跟賭神的AI一樣告訴你走向的機率
→ : 但是 市場上的真金白銀才是投籃的右手
→ : 趨勢線 是 有錢人的決定 並非 你我小小散戶可以決
→ : 只是輔助 , 跟賭神的AI一樣告訴你走向的機率
→ : 但是 市場上的真金白銀才是投籃的右手
→ : 趨勢線 是 有錢人的決定 並非 你我小小散戶可以決
推 : 高頻程式交易就是這樣啊50F 01/01 18:04
![[圖]](https://i.imgur.com/USD3v8Fh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/c4EMYizh.jpeg)
→ : 可以叫AI根據歷史數據 給你model 這是easy cake53F 01/01 18:10
推 : 只比擲骰子好一點54F 01/01 18:25
推 : 當然有道理 不然那些人怎麼做出影片的55F 01/01 18:42
推 : 套利 低流動 小市場 這種主力看不上眼的蚊子肉可以56F 01/01 18:50
→ : 吃一點當生活費
→ : 找找有相關的標的套利
→ : 吃一點當生活費
→ : 找找有相關的標的套利
推 : 不如看新聞.出現目標價就要賣59F 01/01 19:01
→ : 環境會變化 要找類似狀況下去回歸才會比較準60F 01/01 19:12
→ : 但有些資料沒那麼容易找相關性高的 只能猜～
→ : 就像經濟學家以前假設人都是理性的 平均可以扣波動
→ : 然後就翻車了～
→ : 事實上要分析的準確 有些細節是不能省略的
→ : 不抓細節 那退而求其次就是抓趨勢 最簡單
→ : 但有些資料沒那麼容易找相關性高的 只能猜～
→ : 就像經濟學家以前假設人都是理性的 平均可以扣波動
→ : 然後就翻車了～
→ : 事實上要分析的準確 有些細節是不能省略的
→ : 不抓細節 那退而求其次就是抓趨勢 最簡單
→ : 可不可行，我只能跟你說可行，能用的就能變成量化66F 01/01 19:29
→ : 交易，不能用的就變騙訂閱的線仙，但不是你想像的
→ : 看看後照鏡寫作業就能得出一個策略，要嘛需要經過
→ : 大量修正試錯還要看天氣順不順風、要嘛胃納量不大
→ : 而且有些不夠完善的策略遇到黑天鵝可能被一波送走
→ : 什麼心態去看待，就市場上用什麼方法的人都有啊，
→ : 你又未必能複製，有些都做十年了你難道就說他完全
→ : 是倖存者偏差？但績效最頂尖的大師幾乎都是長期持
→ : 有派，你就知道這些方法始終有它的局限性
→ : 交易，不能用的就變騙訂閱的線仙，但不是你想像的
→ : 看看後照鏡寫作業就能得出一個策略，要嘛需要經過
→ : 大量修正試錯還要看天氣順不順風、要嘛胃納量不大
→ : 而且有些不夠完善的策略遇到黑天鵝可能被一波送走
→ : 什麼心態去看待，就市場上用什麼方法的人都有啊，
→ : 你又未必能複製，有些都做十年了你難道就說他完全
→ : 是倖存者偏差？但績效最頂尖的大師幾乎都是長期持
→ : 有派，你就知道這些方法始終有它的局限性
推 : 理論上一定能賺，但搞不好會跑輸all in 躺平放大盤75F 01/01 19:30
推 : 勝率可能會比盲猜高 但高不了多少 永遠注意風險76F 01/01 19:58
推 : 有啊 哪個指標不是照後鏡開車 說能預測未來的都是77F 01/01 20:20
→ : 騙子 今天有歷史資料為何不用
→ : 騙子 今天有歷史資料為何不用
→ : 之前太相信歷史模式..沒賺到><79F 01/01 20:52
→ : 與其在那邊看線不如好好了解產業80F 01/01 20:56
噓 : 這就是技術分析啊 跟以前報紙預測樂透一樣 2號下一81F 01/01 20:59
→ : 期開9號 統計出來次數多 你認為開完2號你寫9號中獎
→ : 率會比較高嗎
→ : 所以技術分析就是純垃圾而已 無用雜訊
→ : 期開9號 統計出來次數多 你認為開完2號你寫9號中獎
→ : 率會比較高嗎
→ : 所以技術分析就是純垃圾而已 無用雜訊
推 : 技術分析就是統計數據的分析 沒毛病啊 比放消息的新85F 01/01 21:04
→ : 聞有用多了
→ : 聞有用多了
推 : 想想宏達店nike雅詩蘭黛輝煌時候 可以但投資不是只87F 01/01 21:12
→ : 看歷史喔
→ : 看歷史喔
推 : 技術分析的本質就是妄想用昨天跟前天的新聞 預設明89F 01/01 21:43
→ : 天新聞的標題，一但你通了覺得很荒謬啦
→ : 天新聞的標題，一但你通了覺得很荒謬啦
噓 : 2025有一個句 金句。 能擊敗川普的 只有明天的川91F 01/01 21:54
→ : 普
→ : 或者翻譯 只有明天的川普可以擊敗昨天的川普
→ : 今天的川普
→ : 普
→ : 或者翻譯 只有明天的川普可以擊敗昨天的川普
→ : 今天的川普
推 : 這就是程式下單的盲點，以為找到歷史的規律，就是財95F 01/01 21:55
→ : 富密碼
→ : 富密碼
推 : 看了兩篇文文還沒人講到技術分析的目的以及用途97F 01/01 22:03
推 : 過去是驗屍，未來是算命，過去規律看未來？？98F 01/01 22:03
→ : 過去規律僅供參考
→ : 過去規律僅供參考
推 : 風控模型很多確實是歷史數據。100F 01/01 22:34
→ : 參考用。 統計有用 怎麼來看有人用 統計算出。樂透101F 01/01 23:00
→ : 號碼
→ : 沒看到
→ : 號碼
→ : 沒看到
推 : 不能 所以過去式的營收跟財報沒有意義104F 01/01 23:38
推 : 沒有 所二手書裡面一堆技術分析的乏人問津105F 01/02 00:26
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