作者: daze (一期一會) 在 PTT 的推文記錄
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第180篇~第161篇
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- 推 : duration 16的ETF，convexity通常會比duration=16的直債高一 49F 10-24 15:57→ : 點，YTM可能稍微有差別，但通常不會差很多。做這種套利是有搞頭，但弄炸掉的例子也是有。
對散戶來說，ETF還是首選。就算YTM差0.05%，散戶也賺不到。 51F 10-24 15:58 - 推 : 其實就設定讓智力不能加點，或者加智力需要10倍價格
就好啦，誰說系統一定要每個選項都能加點 9F 10-22 10:36 - 推 : 可惜台灣的年金產品都不是很理想，否則年金對Die with zero是個很適當的產品。
不過在討論如何實際執行之前，這是個關於個人的風險忍受度的問題。而風險忍受度是個人屬性，沒有絕對正確的答案。
另外，個人風險忍受度可能是很難改變的一個屬性。除非遭遇重 11F 10-21 22:18… 共有 12 則推文，點此顯示 - 推 : 買在28或買在32都是沉沒成本，跟現在該如何處理並無關係 8F 10-20 15:21
- 推 : 放暈眩至少可以省boss攻擊的時間啊。 4F 10-17 16:38
- 推 : 用聖誕阿提拉+妖崔雙寶具，可以用五星課金禮裝 7F 10-15 16:27
- 推 : 過一段時間殺一批頭頭雖然治標不治本，但姑且也算治標的方法啦。如果不能一勞永逸解決，治標還是要治的，但就是時不時會復發。 143F 10-15 08:42→ : 問題在於治本的方法到底存不存在。如果其實不存在，相對低成本的治標，總好過花一堆成本還越弄越糟。 149F 10-15 08:46… 共有 6 則推文，點此顯示
- 推 : 前手息。但是前手息是按票面利率，也就是2.25%計算的，跟YTM無關。 1F 10-14 19:39
- 推 : 如果買方不主動行權，OCC會按收盤價決定是否行權，但買方最晚有權在17:30 ET之前主動行權。 2F 10-14 15:10→ : 所以可能有些沒有盯盤後的買家就放到expire，有盯盤後的買家就主動行權了。 6F 10-14 15:12→ : 行權是權利不是義務，買家高興要在價格50時行權也是他的自由 9F 10-14 15:13… 共有 7 則推文，點此顯示
- 推 : Correlation does not imply causation. 而且correlation是否真的存在，也是需要小心處理的。
否則也可能得出"太陽黑子活動會影響企業獲利"的推論... 3F 10-14 10:51推 : 首先，你可以試著做一點文獻回顧，看看其他人關於這個議題有過什麼看法，你的想法是否真的發前人所未發。順便也可以 18F 10-14 14:24… 共有 11 則推文，點此顯示 - 推 : 你如果相信通膨長期3%，現在買2.3%的TIPS就已經鎖定5.3%利率(名目利率)。上個禮拜甚至可以買到YTM超過2.5%的TIPS。
對長期投資者來說，我非常推薦TIPS作為債券部位的主要成分。 16F 10-12 10:14推 : 對長期投資者來說，indexed annuity才是無風險資產。長年期的TIPS會相對比較類似。至於你是不是"長期投資者"，就要問你 23F 10-12 18:04… 共有 13 則推文，點此顯示 - 推 : Ben Felix 談新興市場 https://youtu.be/DEV49qY0TP8
裡面也有提到 Is Economic Growth Good for Investors 的問 5F 10-09 12:31… 共有 16 則推文，點此顯示![]()
- 推 : 「價值因子」跟「價值投資」雖然都有價值這兩個字，但並不是同一件事。 1F 10-09 08:44→ : 當初Fama並沒有把HML命名為「價值因子」，是後來被報導時取了這個俗稱，結果太過流行所以Fama後來也只好跟著用。
Fama原始提出來的時候，是用股價淨值比，但是後來有一群指標 4F 10-09 08:52… 共有 18 則推文，點此顯示 - 推 : 如果追蹤的是同一個指數，沒有貨幣避險，換ETF的計價貨幣對於貨幣曝險是完全沒有影響的。
如果你一定要換的話，XNAQ.LSE是英鎊計價，XNAS.XETRA是歐元EQSG.LSE是英鎊，EQQX.XETRA是歐元，但這支ETF是swap-based東証2568是日圓計價沒有貨幣避險，東証2569有貨幣避險。 3F 10-08 16:05… 共有 7 則推文，點此顯示 - 推 : 你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了?
另外，美國公債是T+1 settlement，所以是84天。
(13000/12841)^(365/84)=1.05493 2F 10-08 12:50 - 推 : YW的最小單位是1/8cent，乘以1000以後得到1.25美元。如果YW真的漲了1 USD，損益是會跳1000 USD沒錯，但這相當於漲了800個tick。 1F 10-07 22:11
- 推 : 不會卡住30年。你總是可以賣掉的。 5F 10-07 12:19
- 推 : RegT下，各隻股票的 Initial Margin和Maintanence Margin可以直接分別相加，以得出整體部位的Margin requirement。
你只要拋棄「個股需分別計算融資比例」的想法，就不會有這麼多疑惑了。
最後那個問題，沒有補繳問題也不會違約交割，只會繼續計息。 1F 10-06 15:33… 共有 40 則推文，點此顯示 - 推 : 同時配債券ETF跟槓桿ETF，雖然不是一定不行，但要有很特定的一些假設，才可能會合理。
然後如果一定要這樣子配，可以考慮NTSX，開銷比會稍微省一點有什麼證據比特幣能對沖美元的貶值風險? 當你以為你買了保險，但其實根本沒有，反而是最危險的。 6F 10-05 16:13… 共有 21 則推文，點此顯示 - 推 : 如果是為了要抬槓，只要殖利率曲線長得夠怪異就可以，但沒有什麼現實的意義啦 66F 10-05 11:59→ : 比如說一開始20年殖利率5%。明年19年殖利率5%，20年殖利率6%，後年18年殖利率5%，19年殖利率7%，20年殖利率9%。 70F 10-05 12:02… 共有 6 則推文，點此顯示
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