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作者
標題 [請益] 想問選擇權的高手
時間 Thu Apr 10 15:13:48 2025
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標題 [請益] 想問選擇權的高手
時間 Thu Apr 10 15:13:48 2025
是這樣的 小弟在今天收盤時 買了20000的call
價位290
結果夜盤跳空漲700點
結果選擇權完全沒有跟漲 還反跌
這是為什麼啊？
可以請高手教我一下嗎
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※ 作者: balaham0526 2025-04-10 15:13:48
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04-10 15:13
04-10 16:07
04-10 16:14
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04-10 16:46
04-10 18:19
推 : 已反應1F 04/10 15:14
推 : 前面已經反應了 你買的就是預期漲上去的價格2F 04/10 15:14
噓 : 高手不會在這邊教你辣3F 04/10 15:14
推 : 預期心理4F 04/10 15:14
推 : 你那個就是我賣給你的 你以為我會還會讓他繼續漲嗎5F 04/10 15:15
→ : 預期價位6F 04/10 15:16
→ : 你仔細想想期貨漲停代表什麼意思 還能交易的選擇權背後代表的是什麼7F 04/10 15:16
→ deann …
推 : 你買的是超級溢價10F 04/10 15:16
推 : 這種東西有時間價值11F 04/10 15:17
推 : 你以為市場會送錢給你喔 ㄏㄏ12F 04/10 15:18
→ : 你可以等到真的漲到20000 然後結算日行使
沒到就歸013F 04/10 15:18
沒到就歸013F 04/10 15:18
→ : 你是不是看連假完的選擇權很好賺就跳進去15F 04/10 15:19
→ : 好天真...16F 04/10 15:19
推 : 你收盤買的價格 就是夜盤跳空800點的價格17F 04/10 15:19
推 : 時間是很貴的18F 04/10 15:20
→ : 你先看盤2個禮拜習慣報價再出手19F 04/10 15:20
推 : 星期一19000以下的put也有一樣的現象20F 04/10 15:20
推 : 已反應 但你周選到期前有跳到24000就可以賺錢了21F 04/10 15:21
→ : 譬如: 日盤19400put收1400左右，結果夜盤台指期又暴跌1000點，但19400put還是1500上下而已22F 04/10 15:21
→ : 波動跟預期24F 04/10 15:21
→ : 學到了 選擇權不是單純加減法，還要看莊家的臉色25F 04/10 15:22
噓 : 菜到笑出來 買東西都不看使用說明嗎26F 04/10 15:22
推 : Cal、Put都溢價超多的，沒大漲大跌都要虧27F 04/10 15:22
推 : 剩4個交易日 光時間價值就290...28F 04/10 15:22
噓 : 糕 你以為你撿便宜 實際上你買的是已預期的價位29F 04/10 15:23
推 : 因為複雜 有時會卡住 我才不敢玩30F 04/10 15:23
→ : 5天給你扣間價值啊 =.=31F 04/10 15:23
推 : 選擇權會看富台吧32F 04/10 15:23
→ : 菜雞,,,,,33F 04/10 15:24
推 : 新手嗎= =，先去看規則跟書再來玩34F 04/10 15:24
→ : 週一那個日盤跌停，夜盤又暴跌，但選擇權沒有跟著因應漲跌，以上的"價值提前反應"、"時間價值"都不是很能解釋35F 04/10 15:24
推 : 沒差啦 明天應該會穿價38F 04/10 15:25
→ : 只能說，暴漲暴跌之下，OP的漲幅有限，並不是真的完全跟著台指期1:1或1:0.9加上去39F 04/10 15:25
推 : 因為已經預期他會開1000點41F 04/10 15:25
推 : 這溢價多到能長出菜來了42F 04/10 15:25
→ : 沒有1000點當然會跌43F 04/10 15:25
推 : 遠價內+同方向才保證1：144F 04/10 15:26
→ : 現在完全不建議玩 時間價值跟風險預期都太貴45F 04/10 15:26
→ : 你買20000等期貨破就會狂漲了46F 04/10 15:26
噓 : 有option版，會有高手耐心給你解釋47F 04/10 15:26
推 : 選擇權你覺得莊家定價不爽你可以自己當莊48F 04/10 15:26
→ : 選擇權真的超複雜==49F 04/10 15:26
→ : 溢價，IV太高的話超價外的option方向對不一定會漲50F 04/10 15:27
推 : 沒鎖51F 04/10 15:27
→ : Vix下降自然Call也會價跌
太貴的情況買C很難賺因為波動率下降52F 04/10 15:27
太貴的情況買C很難賺因為波動率下降52F 04/10 15:27
→ : IV高的情況下要同時賭對方向而且價格必須要回到深度價內，或是祈禱更多人溢價去買（代表IV要更高）54F 04/10 15:28
→ : 你賣的價格是我半夜賣的
你買的價格56F 04/10 15:29
你買的價格56F 04/10 15:29
推 : 深度價外就是這樣,台指漲停看不出價平,至少要看富台58F 04/10 15:29
→ : 一般來說選擇權超溢價的時候就不建議買了 報酬太低59F 04/10 15:30
→ : 你覺得時間價值太貴可以去當賣方 總之兩邊都能玩60F 04/10 15:30
→ : 選擇權這種東西不懂真的別碰61F 04/10 15:30
→ : 控制好倉位沒什麼問題62F 04/10 15:30
推 : 選擇權有時候很靠杯的是你還有可能被莊家凹到輸63F 04/10 15:30
→ : 要玩選擇權至少要搞懂價外價平價內的特性64F 04/10 15:31
→ : 去op版 這不是股版的內容65F 04/10 15:31
→ : 但通常發生在夜盤66F 04/10 15:31
推 : 台灣玩的人比較少 流動性問題 怕的可以玩美國成交量大的選擇權67F 04/10 15:31
→ : 可能你做對方向 夜盤跌個100點 你還不一定有賺69F 04/10 15:32
噓 : 對賭 了解一下70F 04/10 15:34
→ : 你可以凹到結算賭一下 搞不好中樂透71F 04/10 15:35
推 : 收盤點位在19700左右 當然賠錢啦72F 04/10 15:36
→ : 恭喜你學到選擇權看對方向也不一定賺錢73F 04/10 15:37
推 : 期貨漲停, 還是可以用合成價格看出預估價格74F 04/10 15:39
→ : 收盤萬九,你算算該多少75F 04/10 15:40
→ : 你該慶幸現在 IV還沒有掉很多, 價平加起來接近90076F 04/10 15:40
→ : 先學著看隱波率77F 04/10 15:40
→ : 川普害的78F 04/10 15:41
→ : 我均價87的 20000call 看到價格被殺成那樣也是問號。 結算到下禮拜三 看吃龜苓膏還是變大罐隨便了 反正不想賤賣79F 04/10 15:41
推 : 選擇權不要亂碰，10個只有1、2個能賺啦82F 04/10 15:42
→ : 看得準這時間控好槓桿小玩期貨就好83F 04/10 15:43
→ : 波動大就會賺 不然是拿來避險的84F 04/10 15:43
推 : 莊家吃你你只能在這抱怨85F 04/10 15:44
→ : 你是不是想說週一put賺爛了 醒醒輪不到你賺86F 04/10 15:44
推 : 蛤 這不是很正常嗎87F 04/10 15:44
推 : 靠背..這樣也進來88F 04/10 15:45
→ : 有人願意更高價跟你買就可以賣他 不然只能看莊家要出多少89F 04/10 15:46
→ : 你要就價平或價內91F 04/10 15:46
推 : 我偷偷教你啦，超過80元的買賣權都沒有買的價值92F 04/10 15:46
推 : 通常狀況 小台選價格是跟隨小台漲跌很好理解
特殊狀況 要看IV(隱波)的漲跌 都是買賣權都要看
IV高價格就高 IV降低價格也會降低93F 04/10 15:49
特殊狀況 要看IV(隱波)的漲跌 都是買賣權都要看
IV高價格就高 IV降低價格也會降低93F 04/10 15:49
推 : 一堆不懂的裝懂 XDD96F 04/10 15:51
→ : 原po的狀況就是買在高IV 然後IV下降
專業的說法 要直接看BS模型參數的變動
BS模型有些難度 就算是財金系也有很多學生是混學分97F 04/10 15:52
專業的說法 要直接看BS模型參數的變動
BS模型有些難度 就算是財金系也有很多學生是混學分97F 04/10 15:52
![[圖]](https://i.imgur.com/7jWsJ6ah.jpeg)
→ : 你至少基本規則要先搞懂吧101F 04/10 15:57
推 : 其實不要買就好 這個勝率太低
雖然贏一次可以享受10倍100倍的爽感102F 04/10 15:57
雖然贏一次可以享受10倍100倍的爽感102F 04/10 15:57
推 : 想知道為什麼嗎？因為預期是另一根漲停，但只有漲3%，所以校正回歸104F 04/10 15:59
推 : 夜盤漲700點 是因為日盤漲到上限了 而選擇權的價格早就已經反應 你要買買權 昨天前天或是19200跌停那天就該慢慢買了 我玩到後面是覺得這東西本質上是拿106F 04/10 15:59
噓 : 賣葡萄啊109F 04/10 15:59
→ : 來避險 想拿來發大財 終究是會輸的 就老實點 低槓桿買期貨 其實就很夠了 時間價值這東西你真的賭不起選擇權一般就是十倍槓桿以上 很恐怖的110F 04/10 15:59
推 : 因為+3%不符合隱含波動率 這邊算到8%113F 04/10 16:00
推 : 不要隨便叫別人玩賣方啦114F 04/10 16:00
→ : 最近選擇權時間價值超級貴，只要盤整基本上沒辦法做...115F 04/10 16:01
推 : 想發大財才要賭樂透啊117F 04/10 16:01
→ : 川的政策危機緩解，市場波動率會減少，波動率減少價格也減少被賣家賺走，前幾天價平波動率60%左右，正常價平波動率20%低一點，大部分情況看到價平高波動率就不用當買方了118F 04/10 16:01
→ : 買方才能賭122F 04/10 16:01
推 : 可憐啊123F 04/10 16:02
推 : 選擇權的槓桿 50~100很保守 100~500很正常
50以下買小台就好 500以上留給超級高手124F 04/10 16:03
50以下買小台就好 500以上留給超級高手124F 04/10 16:03
推 : 就消風而已 不過最近波動率大 可以賭再次椪風126F 04/10 16:03
→ cystal …
→ : 選擇權時間價值每天要給,也沒期貨卡10%.128F 04/10 16:10
噓 : 期貨會漲停卡死但選擇權會繼續反應 所以昨天半夜早就反映完了129F 04/10 16:11
推 : 菜蟲掉出來啦，看一下富台指數啊
上面有八成都錯誤觀念哈哈131F 04/10 16:13
上面有八成都錯誤觀念哈哈131F 04/10 16:13
→ : 日盤已反應台期的漲停追價波動變高 盤後鬆動雙殺133F 04/10 16:17
推 : 去OP版 問 哪裡人比較好 這裡很兇的134F 04/10 16:18
推 : IV crush135F 04/10 16:18
→ : Option歐 不是海賊王版歐136F 04/10 16:19
推 : 可以擺到下週3 如果收200290 以上 你就賺 反之賠137F 04/10 16:21
→ : 簡單說你買貴了，沒經驗看不出來買太貴，就是賠錢138F 04/10 16:21
推 : 因為快結算了今天才19000 你會歸0139F 04/10 16:22
→ : 跟今天收盤比 大概漲1290點 就到你的成本了。
波動度這麼高當買方 韭菜命啊140F 04/10 16:22
波動度這麼高當買方 韭菜命啊140F 04/10 16:22
→ : 結算沒超過20000 價值就是0142F 04/10 16:24
推 : 哦哦 這個很簡單啦 你買的是下禮拜三結算的20000點的call對吧143F 04/10 16:31
→ : 我不想教你,因為我們需要韭菜145F 04/10 16:31
→ : 你買294 就是下禮拜三結算前要漲到20294點才會開始獲利
你今天才19000 還要1200點 但是主力是很厲害的
今天是漲停 他已經把後面的價格反應完了讓你沒有套利空間
今天加上小那收盤又是跌個300點 沒有特大行情又只剩4個交易日的情形下這樣走沒啥問題
你今天買到的是1700點的波動才有的價格 後面沒有一天漲1000點的話很難再動了146F 04/10 16:31
你今天才19000 還要1200點 但是主力是很厲害的
今天是漲停 他已經把後面的價格反應完了讓你沒有套利空間
今天加上小那收盤又是跌個300點 沒有特大行情又只剩4個交易日的情形下這樣走沒啥問題
你今天買到的是1700點的波動才有的價格 後面沒有一天漲1000點的話很難再動了146F 04/10 16:31
推 : 賭到大行情漲回22000你就可以賺（2000-290）*50惹靠川投顧發功155F 04/10 16:38
噓 : 你當大家看不懂台指期漲停嗎157F 04/10 16:38
推 : 禮拜一跌停那天 主力已經把價內選擇權都指向了18300 幾乎是告訴你 低於18300可以做多
今天的call則是指向19750 幾乎是告訴你高於19750可以做空158F 04/10 16:40
今天的call則是指向19750 幾乎是告訴你高於19750可以做空158F 04/10 16:40
推 : 因為台指期有漲跌幅限制 290的選擇權已經是大家預期過的價位了162F 04/10 16:42
→ : 簡單講, 你買貴了164F 04/10 16:53
推 : 奉勸一句 股票都賺不到錢的別碰期貨選擇權
你只會更快輸光你的財產165F 04/10 17:04
你只會更快輸光你的財產165F 04/10 17:04
噓 : 去看書167F 04/10 17:07
推 : vol 縮水168F 04/10 17:10
推 : 小孩開大車169F 04/10 17:15
推 : 選擇權要看得很對才能賺錢，看對還賺不到170F 04/10 17:21
→ : 呵 笑死
你不知道自己買了個溢價的東西那你還敢買
美股FT期權至少有個懶人試算 台股是不是沒有啊171F 04/10 17:30
你不知道自己買了個溢價的東西那你還敢買
美股FT期權至少有個懶人試算 台股是不是沒有啊171F 04/10 17:30
推 : 有沒有發現跌的時候葡萄比較不一樣 漲跟跌的做法和心理預期不是同一套操作方式鴨174F 04/10 17:38
推 : 你是不是以為自己發現了什麼致富密碼176F 04/10 18:40
推 : 其實有選擇權版177F 04/10 19:00
推 : Vix178F 04/10 19:05
推 : 就有人覺得結算價不會超過20300
但我跟你講，有耐心一點，再大漲一天會加倍奉還179F 04/10 19:43
但我跟你講，有耐心一點，再大漲一天會加倍奉還179F 04/10 19:43
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是這樣的 小弟在今天收盤時 買了20000的call 價位290 結果夜盤跳空漲700點 結果選擇權完全沒有跟漲 還反跌 這是為什麼啊？ 可以請高手教我一下嗎 Sent from BePTT on …180F 63推 9噓- 67F 37推
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