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標題 [心得] 我論數理操盤系統之可行性＿2
時間 Sat Dec 9 11:26:13 2023
標題 [心得] 我論數理操盤系統之可行性＿2
時間 Sat Dec 9 11:26:13 2023
很抱歉,我不知道本板可不可以回自己的文
以新文方式說明
1. 有一年我到中央大學數據所, 研討會,非常看好黃鄂先生的非線性數據去噪,
EMD/Hilbert-Huang 轉換
2. 碰到一位金融系的女教授, 我想挑戰她/靠洗她 ...
我： 你知道台股9：00到13：30收盤, 盤勢約略分成幾段嗎？
女教授：三段
哇, 她直接講出我大量實驗出來的結論 ... 高手
前段, 有方向性
中段, 有很大的機會在漂浮
末段, 有方向性
[補充]
1. 認真說，噓我的人會不會答《上下半場》or 《四節》？
那米股呢？
2. 再認真說，我的野心不小
《想建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》
a. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨
b. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶
c. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am)
至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來
但願沒害到新手 ... 在期貨市場先求生存
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.14.189 (臺灣)
※ 作者: mathbug 2023-12-09 11:26:13
※ 文章代碼(AID): #1bSzvNIi (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702092375.A.4AC.html
噓 : 自己回自己廢文的廢文1F 12/09 11:28
推 : 投資越簡單越好.....2F 12/09 11:29
噓 : 笑死3F 12/09 11:29
噓 : 講了跟沒講一樣4F 12/09 11:29
→ : 要開訂閱了嗎？5F 12/09 11:31
→ : 其實你可以在原文裡面打就好6F 12/09 11:31
推 : 目前情形是這樣呀，但你的系統把一大早跟中午時段跟收盤時間以外的，通通當布朗運動吧~~也就是當噪音~~7F 12/09 11:32
→ : 文中的實驗 ＝ 大量數據分析
人在外只能用手機 sorry9F 12/09 11:33
人在外只能用手機 sorry9F 12/09 11:33
→ : 如果有人在盤中下大單或者像之前樹精靈報價錯誤導致很多家程式同步下單，就是上上上週一的高點跌300點11F 12/09 11:34
噓 : 。13F 12/09 11:36
→ : 最後收負(跌)150點，你怎麼知道是形成趨勢還是14F 12/09 11:36
推 : 你的內容 我以為大家都知道15F 12/09 11:37
→ : 胖手指不小心按錯，或者是不規則不趨勢的噪音??16F 12/09 11:38
推 : 推分享17F 12/09 11:38
![[圖]](https://i.imgur.com/Amk2n3lh.png)
推 : 以為你只是專注三陽的中實戶而已20F 12/09 11:51
噓 : 連這都不知道 可以不要在本版發文嗎 可撥21F 12/09 11:52
推 : 有笑有推22F 12/09 11:53
噓 : 可以分享、討論，但不宜當個版23F 12/09 11:55
噓 : 手機可以編輯原文24F 12/09 11:59
噓 : 《登入次數》6775 次 (同天內只計一次)25F 12/09 12:03
噓 : 這有人不知道？
原來我比教授還厲害26F 12/09 12:05
原來我比教授還厲害26F 12/09 12:05
![[圖]](https://i.imgur.com/69j4eKPh.jpg)
推 : M大，有錢賺也希望您能分享想法或方法30F 12/09 12:08
推 : 太帥了 算數學算到出BUG了31F 12/09 12:11
噓 : 聽君一席話，如聽一席32F 12/09 12:14
推 : 數學博士還不是輸33F 12/09 12:18
噓 : 星期一會漲還是跌34F 12/09 12:20
噓 : 小朋友都知道 開盤沖客 收盤收價格 跟中間35F 12/09 12:25
→ : 把時間花在挖掘產業成長題材股
真心不騙36F 12/09 12:27
真心不騙36F 12/09 12:27
噓 : 誰不知道 盤前 盤中 盤後 哈哈哈38F 12/09 12:32
噓 : 不知道去看版規啦幹39F 12/09 12:38
噓 : 到底誰不知道三段 而且你第二件事證明你的個性..呵40F 12/09 12:43
→ : 其實研究十幾年加上實戰經驗，這些真的是基礎，相信市場上70%都知道了，不過更細的部分就看各家所長了，終究是要看細部操作方式和配套措施了41F 12/09 12:51
→ : 是要討論什麼？還是鼓勵喊加油就好44F 12/09 13:02
噓 : 聽說有三個諾貝爾奬合開投資公司倒閉45F 12/09 13:13
推 : 你在做的東西應該有人做出來了46F 12/09 13:15
→ : 先去公園找位置47F 12/09 13:16
噓 : 你直接po單比較快 大談理論 小賺3點48F 12/09 13:19
→ : 化繁為簡事半功倍就好ZZZZZZZZZZZZ49F 12/09 13:22
推 : 市場有不可觀測性，單靠機率分佈頂多讓你比較好找入場點。 但想能累積獲利是要靠別的方法。50F 12/09 13:28
→ : 希爾伯特-黃轉換..事後分析有用吧...實務上做交易...你用用看...給予祝福52F 12/09 13:43
高手 ... 我早期的系統用上了他的 EMD (Empirical Mode Decomposition)
現在拿掉了 ... exactly 如你所說, 它有peeping ahead.
但是，預測的方式也可以是
step a. 將過去資料分群(/分類)
step b. (盤中)比對，機率過門檻則下單
這時候，EMD(在分群過程中)就很好用
噓 : 嗯嗯54F 12/09 13:48
→ : 原本想說什麼 但還是算了 祝福55F 12/09 13:54
→ : 你要想如果你成功是幹翻全球金融圈
ㄧ但幹翻金融圈那還需要你那個系統幹嘛?
水清則無魚56F 12/09 14:02
ㄧ但幹翻金融圈那還需要你那個系統幹嘛?
水清則無魚56F 12/09 14:02
噓 : 這麼好用一定贏趕快賣身家歐印阿59F 12/09 14:16
推 : 第二點我以為你想跟她洗澡，給個推60F 12/09 14:29
推 : 樓上打字王耶61F 12/09 14:31
噓 : 橫跨日夜盤的系統不就一般程式交易嗎？ 大家mc、api都寫到爛了你這是有什麼特別？62F 12/09 14:31
沒什麼特別吧 ... 只是人生的一個喜好跟目標 ... 寫一個揀錢系統出來
噓 : 看不出你這野心哪裡不小，就普通的程式下單就辦得到了，連我這麼廢都有在用程式下單，你這普通到不能再普通了好嗎？
還是給哥一點尊重與祝福，加油64F 12/09 14:36
還是給哥一點尊重與祝福，加油64F 12/09 14:36
推 : 嗯，閱68F 12/09 15:01
推 : 有夢最美，但是別太小看現實世界真金白銀下去 trading 的各個機構了，想一堆策略承擔風險可能賺一點錢，倒不如把精力拿去上班賺錢 + by and hold 把人生過好，也不見得會少賺多少。當然如果你有本錢 or 有決心，那就衝！69F 12/09 15:15
噓 : 公啥小 夢裡啥都有74F 12/09 15:24
推 : 興趣和賺錢分開 活得會比較好75F 12/09 16:05
推 : 記得有一句話是說，不要拿你的興趣去挑戰別人的職業76F 12/09 16:12
→ : 請問哪裡可以買課程？77F 12/09 16:15
→ : 如果，自動交易真的可行，那機構不存在虧損，怎麼還有人自以為真的可以打敗市場78F 12/09 16:33
推 : ？？？80F 12/09 17:30
懂的人懂 其實這一篇已經說了一個“可行性”
step 1. 過去3年（？）資料分群
step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵
step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情
難度在哪？ 哪些特徵分群？ 哈
2006年（？）已有兩位碩士生有發表論文了
只不過當時的參數太粗糙
噓 : 盤勢才三段？光8：50到9：30就可以分三段了
Hilbert Huang是可以找趨勢函數，但你能解釋為什麼你不用lp filter就好了嗎？不是講一個聽起來很猛的名字就很厲害餒
然後你說資料量不夠很難用AI訓練，那我只能說你太小看AI跟資料工程師在應用端的實務經驗做法了
你有你的野心很好，這個做得起來，但要在上面賦予什麼數理意義，就多餘了81F 12/09 18:31
Hilbert Huang是可以找趨勢函數，但你能解釋為什麼你不用lp filter就好了嗎？不是講一個聽起來很猛的名字就很厲害餒
然後你說資料量不夠很難用AI訓練，那我只能說你太小看AI跟資料工程師在應用端的實務經驗做法了
你有你的野心很好，這個做得起來，但要在上面賦予什麼數理意義，就多餘了81F 12/09 18:31
（我人在外,只能手機）
2006年兩本碩士論文
其中一位就是傅立葉轉換去噪後再分群
我覺得非線性的EMD 更好
兩本我都有, 另一本有pdf可下載
兩位應該都是李昇（日敦）的學生
這位在嘉義大學
另一位高雄第一科大（？）
交大財金所陳安斌也有學生幾年後驗証
效果不好
我只能說碩士生 哈
推 : 傅立葉轉換我也做過，哈哈，無三小路用
研究估值函數還比較有用89F 12/09 19:26
研究估值函數還比較有用89F 12/09 19:26
→ : 好了啦 要是這些東西能財富自由 誰還去當財金教授還要被期刊審稿人羞辱
教授還要還要對科技部計畫在那邊汲汲營營 笑死91F 12/09 20:11
教授還要還要對科技部計畫在那邊汲汲營營 笑死91F 12/09 20:11
哈 酒後
我學號 B7X5030XX 懂的懂
7年 米國應數博士
主攻 噪音與控制 （米國海軍 funds)
你說的我都懂 甚至懂很遠
所以說 區區操作系統很難嗎？
→ : 想當年我也是小朋友，回味一下
勿忘初衷
想要快速致富，可惜哥已經老了
其實我很喜歡這種主題，方法論94F 12/09 20:16
勿忘初衷
想要快速致富，可惜哥已經老了
其實我很喜歡這種主題，方法論94F 12/09 20:16
→ : 不難阿 區區在下也是PhD
能穩定獲利比較困難
量化方法是有侷限性的 不是麼因子都可以量化
況且PhD讀七年不是什麼值得炫耀的事情....98F 12/09 20:25
能穩定獲利比較困難
量化方法是有侷限性的 不是麼因子都可以量化
況且PhD讀七年不是什麼值得炫耀的事情....98F 12/09 20:25
1. 德國老板 大師兄9年, 二師姐8年
2. 所以說要有三五個以上來源不同的模組
※ 編輯: mathbug (180.217.14.189 臺灣), 12/09/2023 20:33:58
噓 : 先證明自己再說102F 12/09 20:36
推 : 嗆學歷不太明智啊
像我學歷這麼低，賺得卻比你多，哈哈
數學上我認為真正有用的是選擇權定價103F 12/09 20:40
像我學歷這麼低，賺得卻比你多，哈哈
數學上我認為真正有用的是選擇權定價103F 12/09 20:40
→ : 字裡行間充斥著自傲且輕視他人的語氣...那幹嘛來這?106F 12/09 20:55
→ : 問題是波動率是個估值107F 12/09 20:56
→ : 就不像要討論是要炫耀的啊 哀呀我主觀意見 莫放心上108F 12/09 20:56
→ : 那代表你的估值能力必須比市場更正確才能賺錢
大部分的時候市場都很害怕109F 12/09 20:57
大部分的時候市場都很害怕109F 12/09 20:57
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