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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-07-11 21:46:45
看板 Stock
作者 hotrain13 (最幸運的人!!)
標題 [請益] 0056有比0050不堪？回測結果0056優於005
時間 Fri Jul 11 13:19:39 2025

大家好，
前陣子大家在討論高股息跟市值型
看不少人把高股息噴的體無完膚
所以python弄一下簡單的回測比較0050 0056長期持有的結果

測三個區間
2010~2020
2014~2024
2010~2024
投資策略就是長期持有只買不賣，股利股息直接購回當作複利



1.2010~2020

https://i.imgur.com/8JdaTpl.png
[圖]
0050>0056  40萬

2.2014~2024
https://i.imgur.com/w3NKCEv.png
[圖]
0050<0056   110萬

3 2010~2024
https://i.imgur.com/D4wJHVT.png
[圖]
0050<0056  170萬


只要長期持有0056還是比0050好吧？


我程式應該哪邊有錯，我道歉
持續無腦0050



--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.62.75 (臺灣)
※ 作者: hotrain13 2025-07-11 13:19:39
※ 文章代碼(AID): #1eS9xkjU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752211182.A.B5E.html
→ iPolo3      : 台灣的話還是高股息穩1F 07/11 13:20
推 kitsune50   : 兩者都買就不會有這種煩惱了2F 07/11 13:21
推 kill2400    : 你是不是哪裡設錯了...3F 07/11 13:21
因為我沒有其他的軟體可以確認是不是有錯
,資料是爬下來的
推 hkcdc       : 56真的很強4F 07/11 13:22
→ ohya111326  : 對 你說的都對5F 07/11 13:22
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:22:54
噓 Lenney33    : 過去不等於未來6F 07/11 13:23
是啊，所以我才設不同區間啊
說0050好的不是說買0056就沒有辦法享受的這幾年台股飛漲嗎，那2020到府2024是大家說的
這個區間阿


我也是定期定額0050的人，跑完後懷疑了一下
推 keel90135   : 你這很明顯算錯7F 07/11 13:23
噓 ck326       : 你鐵定有東西用錯了，因為這回側早就一堆人做過了8F 07/11 13:24
→ ck326       : 你自己 google 就知道
噓 saber50116  : https://i.imgur.com/ZHKc5MX.jpeg10F 07/11 13:24
[圖]
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:25:52
→ Gipmydanger : 你直接測滾動報酬不就好了11F 07/11 13:26
噓 saber50116  : https://i.imgur.com/kamBef4.jpeg12F 07/11 13:26
[圖]
噓 qqa06191    : 0050贏 不用再說了13F 07/11 13:27
→ saber50116  : https://i.imgur.com/OxLBNWq.jpeg14F 07/11 13:28
[圖]
推 newvote     : 有幾年0050贏 有幾年0056贏.....通常 是這樣15F 07/11 13:28
→ newvote     : 有幾年0056大勝0050....有幾年0050大勝0056...可以
→ newvote     : 分開每年年度去看
噓 jack52014   : Q你直接叫ChatGpt幫你算就好啊18F 07/11 13:29
→ Minihil     : 沒說0056不好啊 他換股相對其他高股息還蠻正常的19F 07/11 13:30
→ Minihil     : 但如果你領息後沒再投資的話呢
推 superkala   : 樓上s大的截圖有包含配息回購嗎?21F 07/11 13:31
推 newvote     : 你可以某一年 說0050...20年績效最好22F 07/11 13:32
→ newvote     : 你也可以某一年說0056歷史大勝0050
→ saber50116  : 我是有設定再投入XD24F 07/11 13:32
推 Gipmydanger : https://tool.yp-finance.com/stock25F 07/11 13:32
推 ben6421463  : https://tool.yp-finance.com/twportfolio26F 07/11 13:33
→ saber50116  : https://reurl.cc/gYm35Q27F 07/11 13:33
元大台灣50的複利存股 - MoneyCome.in
MoneyCome提供複利試算功能，可根據各股的月均價、現金股利，進行複利試算。 ...

 
→ Minihil     : 高股息類型的你要做得好就是領息回買的時間點28F 07/11 13:34
推 miku5566    : 我還沒仔細看 我印象時間越長0050幾乎都是屌贏56吧29F 07/11 13:34
→ miku5566    : ？
→ Minihil     : 但這又要擇時31F 07/11 13:34
推 rebel       : 你要不要直接公開原始碼阿 因為現在就直接一個數字32F 07/11 13:34
→ rebel       : 沒過程 你的結果又跟其他人不一樣 很難說你是對的
→ Kobe5210    : 好無聊，你們還停留在新手階段整天在那邊看過去K線34F 07/11 13:34
→ Kobe5210    : 比回測數據
→ Minihil     : 其實就有點像賣出 回買做價差了 不如0050無腦36F 07/11 13:35
→ Minihil     : 還不用吃耗損
推 Gipmydanger : 0050https://i.imgur.com/wmA93ZO.jpeg38F 07/11 13:37
[圖]
推 miku5566    : 這個標題我記得很多YT已經做過回測了 清流君之類的39F 07/11 13:37
→ miku5566    : ，不太可能56贏50
→ Gipmydanger : 0056https://i.imgur.com/Ln1tchN.jpeg41F 07/11 13:37
→ Gipmydanger : 縱軸持有年份(滾動)
[圖]
推 newvote     : 你前年取資料0056就贏0050了...所以有一堆人說高股43F 07/11 13:38
→ newvote     : 息歷史最佳
→ hotrain13   : 那我應該有地方設錯了45F 07/11 13:38
→ Gipmydanger : 累積至今https://i.imgur.com/pJ3WcjK.jpeg46F 07/11 13:38
[圖]
→ methodho    : 程式碼給 Gemini cli 看看吧47F 07/11 13:40
剛剛叫他看了，他說“放心吧，這個腳本計算方式是準確的.....”
→ hotrain13   : 我還是堅定著定期定額005048F 07/11 13:40
→ Gipmydanger : 破除了高股息波動比較小的迷思49F 07/11 13:40
→ wind2k      : 56還要被吃較多的健保捐跟所得稅,再投入要等拿到息50F 07/11 13:40
→ Leo4891     : 指數型年報酬10-12% 高股息8-9%51F 07/11 13:41
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:41:07
→ Gipmydanger : 所以有人說退休改存高股息，我看你是頭腦不太清楚52F 07/11 13:41
推 xxgogg      : 56不能亡0.0///53F 07/11 13:41
推 miku5566    : 這個話題在去年市值 vs 高股息已經炒到爛了54F 07/11 13:42
→ miku5566    : 小魯弟已經退了..只有0056沒有0050…怕賺太多
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:42:59
→ Gipmydanger : 不管是MDD還是波動率，高股息都沒有明顯較小，其他56F 07/11 13:43
→ Gipmydanger : 各項報酬率指標倒是明顯低了許多。
推 Kewseq      : 高股息照理來說波動小很正常也合理58F 07/11 13:43
→ Kewseq      : 投資人愛的是穩定現金流、低股價波動
→ Kewseq      : 投顧選股自然照這套邏輯去選
→ Leo4891     : 這幾年高股息績效好 也是拜ai之賜一堆組裝廠大爆發61F 07/11 13:43
→ Gipmydanger : 問題是沒有比較小62F 07/11 13:43
推 abc0922001  : 用三個時間真的在搞笑，上面大大用滾動報酬才是對63F 07/11 13:44
噓 askaa       : 喔喔喔喔喔喔你說的都對喔沒錯喔喔喔喔喔喔耶屎!!!!64F 07/11 13:44
→ Kewseq      : 要記住一點在投資上 風險和報酬65F 07/11 13:44
→ Kewseq      : 通常呈現正相關 至於指數投資 性質比較特殊
→ askaa       : 挖鼻孔67F 07/11 13:44
→ abc0922001  : https://i.meee.com.tw/JzWRdIm.png 0056當然可能贏68F 07/11 13:45
[圖]
推 Gipmydanger : 比較小是你想當然耳，除非你指的是本金成長的比較69F 07/11 13:45
→ Gipmydanger : 少，波動"金額"比較小，那倒是有。
→ abc0922001  : 但不管持有多久，0050 勝率就是會比0056高71F 07/11 13:45
→ Minihil     : 你每年就額外多耗損和稅 長期下來當然就72F 07/11 13:46
→ Kewseq      : 不管持有多久都贏這句本身就是個錯誤73F 07/11 13:46
→ Kewseq      : 投資不可能保證賺錢
→ Kewseq      : 你可以說勝率極高
→ abc0922001  : 高股息能贏的只有給你情緒價值而已76F 07/11 13:47
→ Minihil     : 每年成本扣掉配息 扣到0成本的情緒價值XD77F 07/11 13:49
推 snowskier   : 沒關係 你說得對78F 07/11 13:49
推 deedo       : 56不能亡79F 07/11 13:49
推 Latizhate   : 不可能，謝謝80F 07/11 13:51
推 bala045     : 你算錯了吧?81F 07/11 13:51
噓 afabletw    : 你的程式有錯82F 07/11 13:52
推 plaay       : 多查一點吧 印像這很多人做過，區間切更細的都有83F 07/11 13:52
推 chu         : 搜尋「綠角 0050 0056」 不是都PO過了嗎84F 07/11 13:53
→ jenchieh5   : 56在特定區間有贏 但窗口也沒那麼長85F 07/11 13:53
噓 ts012108    : 算錯了大哥86F 07/11 13:57
噓 a2007535    : 請別人幫你通靈 Code都不貼87F 07/11 13:59
→ a2007535    : 是要幫你隔空抓藥是不是
噓 ts012108    : 寫這什麼程式 你這case直接問gpt一秒就結束的東西89F 07/11 13:59
推 k91011022   : 00713 在2022 最抗跌90F 07/11 14:00
噓 ts012108    : 0056成立18年報酬率267% 0050成立22年報酬率900%91F 07/11 14:02
→ ts012108    :  不用謝了 甚至股狗就好 還不用靠gpt
推 billy791122 : 股息有扣稅嗎，記得繳健保耶93F 07/11 14:02
推 CAFEHu      : 台蛙：特定區間高息很強94F 07/11 14:02
噓 www16852    : 我通靈了 你程式有錯95F 07/11 14:02
噓 baka1412    : 還原K棒拉3秒就知道結果 回測個屁96F 07/11 14:03
推 victorru    : 那你趕緊把50轉到50 吧97F 07/11 14:04
噓 twic        : 問號98F 07/11 14:04
→ victorru    : 我也被56荼毒過，只留8張提醒99F 07/11 14:04
→ victorru    : 其餘歐印50/6208。200張真的舒服
噓 vettelking  : 0050屌贏，連這個都不會，做什麼投資101F 07/11 14:06
推 ChikanDesu  : YP finance資料我覺得還要驗證過 他最大回撤好像怪102F 07/11 14:08
→ ChikanDesu  : 怪的
→ ChikanDesu  : 4月連續跌停兩天  他最大回撤還是顯示是在2021
→ Minihil     : 其實之前很多人在意0050和006208的費用105F 07/11 14:11
→ Minihil     : 結果高股息的額外費用和稅扣很多都沒感覺
推 ChikanDesu  : 抱歉2022107F 07/11 14:12
→ Minihil     : 銀行股這麼噴 大家都貢獻了一把108F 07/11 14:14
推 POWERSERIES : 這個還需要測喔？我膝蓋反射都知道是0050比0056好109F 07/11 14:15
推 Yamaholic   : 0056不差 但是長期報酬率贏0050不太可能 頂多某些特110F 07/11 14:15
→ Yamaholic   : 定時段小贏一下而已
推 Gipmydanger : 最大回撤是區間內波峰到波股，0050今年最大回撤不112F 07/11 14:16
→ Gipmydanger : 到30%，還差歷史紀錄差得遠呢！
→ Gipmydanger : 波谷
→ Gipmydanger : 歷史紀錄是2009的58%
推 ChikanDesu  : http://i.imgur.com/MCk2q4P.jpg116F 07/11 14:17
→ ChikanDesu  : http://i.imgur.com/rBQCe8E.jpg
[圖]
 
[圖]
→ ChikanDesu  : 就我算2022 是-21% 但2025這波是-26%118F 07/11 14:18
推 abc0922001  : YP Finance 最大回測是以月為單位，沒有精確到天119F 07/11 14:18
→ ChikanDesu  : 還是他是取45元那個小反彈當區間波峰120F 07/11 14:18
推 HEINOUS     : 回測設定有誤 你可以用excel拉121F 07/11 14:18
→ ChikanDesu  : 因為2022下跌途中也有一點小反彈 定義是怎麼樣我很122F 07/11 14:19
→ ChikanDesu  : 不確定
推 Gipmydanger : 區間不一樣，波峰波谷也會不一樣，7788懂一個差不124F 07/11 14:20
→ Gipmydanger : 多的趨勢就可以了。
推 awss1971    : 滾動報酬來看....0050勝率就是贏0056!!126F 07/11 14:21
→ awss1971    : 但認知不夠就是不夠呀，月經話題討論到爛了~~
→ awss1971    : 那個樂活就是個毒藥~~~
推 ChikanDesu  : 所以我的問題是2025 4月波峰應該在哪裡129F 07/11 14:22
→ ChikanDesu  : 如果是49.62開始算 那就是-26%
推 Gipmydanger : 細節應該不重要，當然也可以看原始是怎麼設定131F 07/11 14:23
→ Gipmydanger : 下跌階段切細會有很多波峰
→ lluunnaa    : 之前有人算過133F 07/11 14:25
→ gkkcast     : 叫你看後照鏡，不是哈哈鏡 = = 連這都會搞錯134F 07/11 14:26
→ Gipmydanger : 如果連續跌個幾年真的不知道該怎麼算，不過有人會135F 07/11 14:26
→ Gipmydanger : 買連續跌幾年的東西嗎？(還真有，元大美債20年)
推 K801        : 對。0056贏0050137F 07/11 14:28
噓 chien703    : 自己做錯不要請大家幫你debug捏138F 07/11 14:29
推 Gipmydanger : AI是說沒有創新高都算最高到最低，但我覺得怪怪的139F 07/11 14:33
推 Gipmydanger : 嗯 那應該真的是這樣，史高算沒錯
噓 ezreal1315  : 0141F 07/11 14:35
噓 tr000064    : 半調子工程師142F 07/11 14:37
推 linfon00    : 0050派集合~~~~143F 07/11 14:38
推 Gipmydanger : 沒有創新高都用歷史高當波峰144F 07/11 14:38
噓 hypoge      : 手續費不用算嗎145F 07/11 14:39
噓 yu7038      : 2014~2024算錯了吧146F 07/11 14:42
推 Gipmydanger : 所以元大美債20年MDD是53%多147F 07/11 14:42
→ yaomac      : 你所得稅很少？148F 07/11 14:42
推 f204137     : 拉長慘輸的啦 短期就不一定149F 07/11 14:43
噓 QDR18       : ...150F 07/11 14:43
噓 Kobe5210    : 有效文章1篇，87%從業人員想打廣告151F 07/11 14:44
推 lucky466    : 市值蛙出來叫一下152F 07/11 14:45
推 WisestCat   : 快去慫恿大家買高股息唷153F 07/11 14:47
推 awenracious : 可以用那個AI 可以丟掉了154F 07/11 14:50
推 sussj       : 一定是0050贏，不用再算了155F 07/11 14:54
噓 reFine      : 這種有答案可以對的東西，自己做完都不用驗證一下？156F 07/11 14:58
→ reFine      : 捧著大便當黃金跟大家炫耀…
→ fUXKEGG     : 整天在那邊回測，請問是能回到過去買嗎？不如乾脆158F 07/11 14:59
→ fUXKEGG     : 說幾塊錢可以買比較實在
→ materu      : 你平常看後照鏡開車嗎160F 07/11 15:07
推 brianawpak  : 0056就是穩穩配，自己賣掉反而沒辦法享受資本利得161F 07/11 15:08
→ Infinti0623 : 這樣也能算錯？162F 07/11 15:10
噓 a22222a4210 : 你數據一定錯 這不是跑EXCEL就可以的東西也能錯163F 07/11 15:17
推 laerarsu    : 不忍噓.....但是你這真的太瞎了164F 07/11 15:22
推 fir191938   : 56不能亡165F 07/11 15:23
噓 skrbomb     : 答案都在網路上了 連test都懶166F 07/11 15:29
噓 kobe760903  : 這回測早就一堆人做爛了 你還是買0056吧167F 07/11 15:41
噓 Frobel      : 我建議你堅持己見all in 0056168F 07/11 15:44
噓 gginin7878  : …..169F 07/11 16:01
噓 summer08818 : 你要修改就把自己算錯這件事情寫在第一行啦 超爛170F 07/11 17:07
噓 Hard1980    : 算錯了+1171F 07/11 17:13
推 dragonjj    : 0050屌贏 最近會贏更大 因為0050有60%的2330 0056172F 07/11 17:28
→ dragonjj    : 什麼都有換過 就是沒有2330過!
噓 Stat14      : 那你蠻適合買56的！！174F 07/11 17:45
推 gtoselina   : 反正兩隻勝率都是百分之百，贏多贏少而已175F 07/11 18:32
噓 ppnow       : 算回測就是自慰行為176F 07/11 18:48
推 lee28119    : 這個你直接問ChatGPT說不定都不會算錯欸177F 07/11 19:27
噓 ichiroa     : 0050<0056  170萬，不用算就知道你是白癡178F 07/11 19:29
→ molopo      : ....179F 07/11 19:34
推 kikidmore   : 這年頭gpt就能算了180F 07/11 21:42

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